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4. API

        大宽网上的策略编写提供Python和Java两种语言编写环境,您可根据需求进行选择。

        注:基于类库设计及其性能考虑,Python环境中有调用部分Java类库,按照API说明及相关示例使用即可。

4.1 策略编写Python API

4.1.1 Algorithm — 策略基类

        Algorithm类是策略的基类。 在编写策略时,需要继承Algorithm类。Algorithm类是一个策略对象类,通过继承,可以实现CTA策略套利策略A型阿尔法策略B型阿尔法策略X型阿尔法策略事件驱动策略

        Algorithm类包括了策略的初始值设定相关方法(如开始与结束时间、策略的行情驱动、交易滑点、手续费等)、不同策略的交易方法、日志输出函数及一些便捷操作方法等。

4.1.1.1 函数与属性

4.1.1.1.1 Algorithm.portfolio
 

        在Algorithm类中portfolio 可以直接看作Portfolio类的实例对象。

4.1.1.1.2 Algorithm.init
 

        需要在子类(策略)中完现,在Algorithm的子类中此方法只调用一次。在方法中可以可以设定策略的开始时间、策略周期、观察周期等。

4.1.1.1.3 Algorithm.onData
 

        需要在子类(策略)中完现,在Algorithm的子类中此方法在观察周期数据加载时调用,在方法中实现策略的交易思想,进行标的的交易。

4.1.1.1.4 Algorithm.onComplete
 

        需要在子类(策略)中完现,在策略运行完时调用此方法。

4.1.1.1.5 Algorithm.setDrivingMode
 

        设置策略运行模式。

        参数:

        mode可以是如下的值:

mode解译
DrivingMode.DATADRIVING数据驱动模式
DrivingMode.PERIOD周期驱动模式
DrivingMode.LAZYPERIOD延迟周期驱动模式
DrivingMode.FREE自由驱动模式
4.1.1.1.6 Algorithm.setStartDate
 

        用于设置策略的后验回测开始时间,这个时间点也是调用数据的开始时间。

        参数:

        Y : int类型,设定的策略开始的年份

        M: int类型,设定的策略开始的年份

        d: int类型,设定的策略开始为几日

4.1.1.1.7 Algorithm.setStartDate
 

        用于设置策略的后验回测开始时间,这个时间点也是调用数据的开始时间。

        参数:

        Y : int类型,设定的策略开始的年份

        M: int类型,设定的策略开始的年份

        d: int类型,设定的策略开始为几日

        H: int类型,设定的策略开始具体到多少小时

        m: int类型,设定的策略开始具体到多少分钟

        s: int类型,设定的策略开始具体到多少秒

4.1.1.1.8 Algorithm.setStartDate
 

        用于设置策略的后验回测开始时间,这个时间点也是调用数据的开始时间。

        参数:

        date: java.time.LocalDate 类型,用于指定一个本地日期

4.1.1.1.9 Algorithm.setStartDate
 

        用于设置策略的后验回测开始时间,这个时间点也是调用数据的开始时间。

        参数:

        time: java.time.LocalDateTime 类型,用于指定一个本地具体时间点。

4.1.1.1.10 Algorithm.setEndDate
 

        用于设置策略的后验回测结束时间,这个时间点也是调用数据的结束时间。策略运行时依据setStartDate()与setEndDate进行数据的下载。

        参数:

        Y : int类型,设定的策略开始的年份

        M: int类型,设定的策略开始的年份

        d: int类型,设定的策略开始为几日

4.1.1.1.11 Algorithm.setEndDate

        用于设置策略的后验回测结束时间,这个时间点也是调用数据的结束时间。策略运行时依据setStartDate()与setEndDate进行数据的下载。

        参数:

        Y : int类型,设定的策略开始的年份

        M: int类型,设定的策略开始的年份

        d: int类型,设定的策略开始为几日

        H: int类型,设定的策略开始具体到多少小时

        m: int类型,设定的策略开始具体到多少分钟

        s: int类型,设定的策略开始具体到多少秒

4.1.1.1.12 Algorithm.setEndDate

        用于设置策略的后验回测结束时间,这个时间点也是调用数据的结束时间。策略运行时依据setStartDate()与setEndDate进行数据的下载。

        参数:

        date: java.time.LocalDate 类型,用于指定一个本地日期

4.1.1.1.13 Algorithm.setEndDate
 

        用于设置策略的后验回测结束时间,这个时间点也是调用数据的结束时间。策略运行时依据setStartDate()与setEndDate进行数据的下载。

        参数:

        time: java.time.LocalDateTime 类型,用于指定一个本地具体时间点。

4.1.1.1.14 Algorithm.setBenchmark
 

        设定基准,默认399300.sz(沪深指数300)。设定时没有限制,使用时可以根据需要自行添加。

        参数:

        benchmark: string 类型, 用于指定基准标的的名称,默认为399300.sz。

4.1.1.1.15 Algorithm.setCash
 

        设定策略的初始资金。LazyPeriod模式下必须设置初始资金且不得低于100w(如果setCash设置低于100w,将自行调整为100W),其他模式没有限制,使用时可以自行设定。

        参数:

         cash float: 用于指定初始资金。

4.1.1.1.16 Algorithm.setSlippage
 

        参数:

        slippage: int类型, 设定滑点值,默认为0。

4.1.1.1.17 Algorithm.increaseFee
 

        提高指定标的的交易手续费率。

        参数:

        secuCode: string 类型, 表示交易标的;

        increateRate: float 类型,表示提高的幅度。

4.1.1.1.18 Algorithm.setFeeRate
 

        对指定标的设定交易手续费率。

        参数:

        secuCode: string 类型 表示交易标的;

        feeRate: float 类型,表示将要设置的手续费率。

4.1.1.1.19 Algorithm.setFeeByVolume
 

        对指定标的按交易量收取的单位固定手续费。

        参数:

        secuCode: string 类型,表示交易标的;

        feeByVolume: float 类型,表示将要设置的固定交易手续费。

4.1.1.1.20 Algorithm.setFee
 

        对指定标的的设定详细手续费。 在此函数中会指定开仓手续费率、平今手续费率、及平仓手续费率及最低每笔收取的手续费。

        参数:

        secuCode: string 类型,表示交易标的;

        openRatio: float 类型,表示 开仓手续费率;

        openRateByVolume: flaott 类型,表示开仓时按交易量收取的单位固定手续费;

        closeTodayRate: float 类型,表示 平今仓手续费率。

        closeTodayRatioByVolume: flaott 类型,表示平今仓时按交易量收取的单位固定手续费;

        closeRate: float 类型,表示 平仓仓手续费率;

        closeRateByVolume: flaot 类型,表示平仓时按交易量收取的单位固定手续费;

        minimumCommission: flaot 类型,表示每笔交易时收取的最低手续费。

4.1.1.1.21 Algorithm.setStockPoolMode
 

        获取股票池股票模式,不可单独使用,须与setDrivingMode(Period)配合使用;不设定时,默认为StockPoolMode.LIVE( 跟随股票池切换)。

        参数:

        mode 可以取以下值:

mode解译
StockPoolMode.LIVE跟随股票池切换变化
StockPoolMode.STARTPOINT只取起始日的股票池
DStockPoolMode.ENDPOINT取终止股票池
StockPoolMode.TOTAL取起始日到终止日完整的股票池
4.1.1.1.22 Algorithm.setAdjustMode
 

        设定股票复权模式 默认为 AdjustMode.MANUAL

        参数:

        mode 可以取以下值:

mode解译
AdjustMode.FORWARD前复权
AdjustMode.BACKWARD后复权
AdjustMode.MANUAL未复权,手动计算复权价,速度较快,用户可以根据adjustClose手动计算复权价
4.1.1.1.23 Algorithm.setRebalancing
 

        设定策略的调期周期。使用时须注意调仓周期必须设为观察周期的整数倍。同onRebalancing 配合。

        参数:

        resolution 可以取TimeFrame中的值:

resolution取值说明
TimeFrame.DAY
TimeFrame.WEEK
TimeFrame.HALF_MONTH半月
TimeFrame.MONTH
TimeFrame.TWO_MONTH2个月
TimeFrame.SEASON
TimeFrame.HALF_YEAR半年
TimeFrame.YEAR

        shift: int类型,其为可选参数,调仓偏移量;”

        smallPeriodSplit: boolean类型,其为可选参数,是否对偏移量进行切割,当shift大于交易周期(5天)时,如果isSplit为true,则对shift取5的模(或者说与相除5,取余数);如果isSplit为false,shift大于交易周期(5天)时, 跳过。

4.1.1.1.24 Algorithm.setDrive
 

        设定策略的驱动周期的。

        参数:

        resolution: TimeFrame类型,表示行情(历史或者实盘)数据精度。可以为以下数值:

resolution取值说明resolution取值说明
TimeFrame.MIN_11分钟TimeFrame.MIN_2020分钟
TimeFrame.MIN_22分钟TimeFrame.MIN_3030分钟
TimeFrame.MIN_33分钟TimeFrame.HOUR_11小时
TimeFrame.MIN_44分钟TimeFrame.HOUR_22小时
TimeFrame.MIN_55分钟TimeFrame.HOUR_44小时
TimeFrame.MIN_66分钟TimeFrame.DAY1天
TimeFrame.MIN_77分钟TimeFrame.WEEK1周
TimeFrame.MIN_88分钟TimeFrame.HALF_MONTH半个月
TimeFrame.MIN_99分钟TimeFrame. MONTH1个月
TimeFrame.MIN_1010分钟TimeFrame.TWO_MONTH2个月
TimeFrame.MIN_1111分钟TimeFrame.SEASON1季度
TimeFrame.MIN_1212分钟TimeFrame.HALF_YEAR半年
TimeFrame.MIN_1313分钟TimeFrame. YEAR1年
TimeFrame.MIN_1414分钟————
TimeFrame.MIN_1515分钟————
4.1.1.1.25 Algorithm.setShift
 

        设定交易日偏移,默认为0即: 周期内第一个交易日,当shift 为1时。则交易日为第二个交易日,当取-1时,最后一个交易日。

        参数:

        shift: int 偏移量。

4.1.1.1.26 Algorithm.setSmallPeriodSplit
 

        采用交易日偏移时,是否对偏移量进行切割。默认为true。进行切割,当shift大于交易周期(5天)时,如果isSplit为true,则对shift取5的模(或者说与相除5,取余数)。如果isSplit为false, shift大于交易周期(5天)时, 跳过。

        参数:

        isSplit: boolean 默认为True。

4.1.1.1.27 Algorithm.setPeriodSelectStockMode
 

        默认为false 。 当参数:为false,表明当前策略为CTA策略,当参数:为true时,策略为换仓策略,另外如果周期大于day,也是换仓策略。

        参数:

      select: boolean类型, 默认为False。

4.1.1.1.28 Algorithm.addQuotation
 

        增加行情(历史或者实盘)数据引用监控,通过这个函数添加在策略运行过程中可能会用到的任意标的的任意周期的数据。

        参数:

        resolution: TimeFrame类型,表示行情(历史或者实盘)数据精度。对于TimeFrame的取值应该为setDrive的整倍数,否则策略异常,无法执行。可以为以下数值:

resolution取值说明resolution取值说明
TimeFrame.MIN_11分钟TimeFrame.MIN_2020分钟
TimeFrame.MIN_22分钟TimeFrame.MIN_3030分钟
TimeFrame.MIN_33分钟TimeFrame.HOUR_11小时
TimeFrame.MIN_44分钟TimeFrame.HOUR_22小时
TimeFrame.MIN_55分钟TimeFrame.HOUR_44小时
TimeFrame.MIN_66分钟TimeFrame.DAY1天
TimeFrame.MIN_77分钟TimeFrame.WEEK1周
TimeFrame.MIN_88分钟TimeFrame.HALF_MONTH半个月
TimeFrame.MIN_99分钟TimeFrame. MONTH1个月
TimeFrame.MIN_1010分钟TimeFrame.TWO_MONTH2个月
TimeFrame.MIN_1111分钟TimeFrame.SEASON1季度
TimeFrame.MIN_1212分钟TimeFrame.HALF_YEAR半年
TimeFrame.MIN_1313分钟TimeFrame. YEAR1年
TimeFrame.MIN_1414分钟————
TimeFrame.MIN_1515分钟————

        target: String 表示标的名称。

        返回值:

        QuotationSeries行情子类, 可以是BarSeries。

 

        增加行情(历史或者实盘)数据引用监控,通过这个函数添加在策略运行过程中可能会用到的任意标的的任意周期的数据。

        参数:

        resolution: TimeFrame类型,表示行情(历史或者实盘)数据精度。对于TimeFrame的取值应该为setDrive的整倍数,否则策略异常,无法执行。可以为以下数值:

resolution取值说明resolution取值说明
TimeFrame.MIN_11分钟TimeFrame.MIN_2020分钟
TimeFrame.MIN_22分钟TimeFrame.MIN_3030分钟
TimeFrame.MIN_33分钟TimeFrame.HOUR_11小时
TimeFrame.MIN_44分钟TimeFrame.HOUR_22小时
TimeFrame.MIN_55分钟TimeFrame.HOUR_44小时
TimeFrame.MIN_66分钟TimeFrame.DAY1天
TimeFrame.MIN_77分钟TimeFrame.WEEK1周
TimeFrame.MIN_88分钟TimeFrame.HALF_MONTH半个月
TimeFrame.MIN_99分钟TimeFrame. MONTH1个月
TimeFrame.MIN_1010分钟TimeFrame.TWO_MONTH2个月
TimeFrame.MIN_1111分钟TimeFrame.SEASON1季度
TimeFrame.MIN_1212分钟TimeFrame.HALF_YEAR半年
TimeFrame.MIN_1313分钟TimeFrame. YEAR1年
TimeFrame.MIN_1414分钟————
TimeFrame.MIN_1515分钟————

        targets: String 表示多个标的名称。

        返回值:

        List 对象,每一个item 为QuotationSeries行情子类。

4.1.1.1.29 Algorithm.addFundamental
 

        添加财务数据引用。

        参数:

        type : Category类型,可以为以下类型:

type说明
Category.BALANCE资产负债数据
Category.REVENUE利润数据
Category.CURRENCY现金流量数据
Category.MAIN_INDICATOR主要财务指标数

        Security : String类型, 股票代码。

        返回值:

        FundamentalSeries行情。

 

        添加财务数据引用。

        参数:

        type : Category类型,可以为以下类型:

type说明
Category.BALANCE资产负债数据
Category.REVENUE利润数据
Category.CURRENCY现金流量数据
Category.MAIN_INDICATOR主要财务指标数

        securities : String类型 ,多个 股票标的。

        返回值:

        List 对象,每一个item 为FundamentalSeries行情子类。

4.1.1.1.30 Algorithm.addBatchQuotation
 

        策略运行时,将股票池注册进来,批量获取股票池成分股行情。后验时,如果设定参数:股票池为全市场上证50沪深300中证500中证800,StockPoolMode. LIVE时,后验数据将采取的量邦高速缓冲数据。

        参数:

        resolution 可以取TimeFrame中的值:

resolution取值说明
TimeFrame.DAY
TimeFrame.WEEK
TimeFrame.HALF_MONTH半月
TimeFrame.MONTH
TimeFrame.TWO_MONTH2个月
TimeFrame.SEASON
TimeFrame.HALF_YEAR半年
TimeFrame.YEAR

        Pool 可以取指数名称:

类型取值说明
全市场可以取 "ALLMKT","999999","全市场"
上证50可以取 "SZ50","000016","上证50"
沪深300可以取 "HS300","000300","399300","沪深300"
中证500可以取 "ZZ500","000905","399905","中证500"
中证800可以取"ZZ800","000906","399906","中证800"

        返回值:

        BatchQuotationSeries 对象。

4.1.1.1.31 Algorithm.addBatchQuotation
 

        策略运行时,将股票池注册进来,批量获取股票池成分股行情。后验时,如果设定参数:股票池为全市场上证50沪深300中证500中证800,StockPoolMode. LIVE时,后验数据将采取的量邦高速缓冲数据。

        参数:

        resolution 可以取TimeFrame中的值:

resolution取值说明
TimeFrame.DAY
TimeFrame.WEEK
TimeFrame.HALF_MONTH半月
TimeFrame.MONTH
TimeFrame.TWO_MONTH2个月
TimeFrame.SEASON
TimeFrame.HALF_YEAR半年
TimeFrame.YEAR

        Pool 可以取多个指数名称:

类型取值说明
全市场可以取 "ALLMKT","999999","全市场"
上证50可以取 "SZ50","000016","上证50"
沪深300可以取 "HS300","000300","399300","沪深300"
中证500可以取 "ZZ500","000905","399905","中证500"
中证800可以取"ZZ800","000906","399906","中证800"

        返回值:

        BatchQuotationSeries 对象。

4.1.1.1.32 Algorithm.addBatchQuotation
 

        策略运行时,将股票池注册进来,批量获取股票池成分股行情。后验时,如果设定参数:股票池为全市场上证50沪深300中证500中证800,StockPoolMode. LIVE时,后验数据将采取的量邦高速缓冲数据。

        参数:

        resolution 可以取TimeFrame中的值:

resolution取值说明
TimeFrame.DAY
TimeFrame.WEEK
TimeFrame.HALF_MONTH半月
TimeFrame.MONTH
TimeFrame.TWO_MONTH2个月
TimeFrame.SEASON
TimeFrame.HALF_YEAR半年
TimeFrame.YEAR

        targets List对象, 由股票代码组成的List。

        返回值:

        BatchQuotationSeries 对象。

4.1.1.1.33 Algorithm.registerBatchFundamental
 

        参数:

        categories Category类型,可以为以下多个类型:

type说明
Category.BALANCE资产负债数据
Category.REVENUE利润数据
Category.CURRENCY现金流量数据
Category.MAIN_INDICATOR主要财务指标数

        返回值:

        dict{string,dict{Category,FundamentalSeries}} 字典对象 其中 Key 为string 股票代码 value 又为一个dict{Category,FundamentalSeries}对象, key 为 Category 类型 , value为FundamentalSeries

4.1.1.1.34 Algorithm.quotationSecurities。
 

        获取该策略所有合约代码。

        返回值:

        list 对象,存储着策略中所有合约代码。

4.1.1.1.35 Algorithm.buy
 

        多头开仓。

        参数:

        security: String类型,代表标的代码;

        volume: int类型,代表标的手数;

        price: float交易价格, 一般在策略中需要指定交易价标。

        返回值:

        TraderFeedback 类型数据。

4.1.1.1.36 Algorithm.sell
 

        空头平仓。

        参数:

        security: String类型,代表标的代码;

        volume: int类型,代表标的手数;

        price: float交易价格, 一般在策略中需要指定交易价标。

        返回值:

        TraderFeedback 类型数据。

4.1.1.1.37 Algorithm.sellShort
 

        空头开仓。

        参数:

        security: String类型,代表标的代码;

        volume: int类型,代表标的手数;

        price: float交易价格, 一般在策略中需要指定交易价标。

        返回值:

        TraderFeedback 类型数据。

4.1.1.1.38 Algorithm.buyToCover
 

        空头开仓。

        参数:

        security: String类型,代表标的代码;

        volume: int类型,代表标的手数;

        price: float类型,交易价格, 一般在策略中需要指定交易价标。

        返回值:

        TraderFeedback 类型数据。

4.1.1.1.39 Algorithm.batchBuy
 

        按照股票清单及股票权重,批量买入股票。

        参数:

        targetWeight dict 对象,K string 类型,为股票代码。 value 为float类型, 股票权重。

4.1.1.1.40 Algorithm.batchBuy
 

        按照股票清单及固定金额、对股票池进行购买。

        参数:

        secuCodes list对象,记录股票代码;

        value float类型, 固定金额。

4.1.1.1.41 Algorithm.batchSell
 

        按照股票清单及固定金额、对股票池进行购买。

        参数:

        secuCodes list对象,记录股票代码。

4.1.1.1.42 Algorithm.lazyBatchBuy
 

        在LAZYPERIOD运行模式下,按照既定的日期设定买入股票。使用时将延迟到lazyEvaluate方法中执行。

        参数:

        buyingWeight: dict{string,float}对象,K 为股票代码。 value 为股票权重;

        date: java.time.LocaleDate 对象指定的调仓时间。

4.1.1.1.43 Algorithm.lazyBatchSell
 

        在LAZYPERIOD运行模式下,按照既定的日期设定卖出股票清单,使用时将延迟到lazyEvaluate方法中执行。

        参数:

        pool: list对象 股票池;

        date: java.time.LocaleDate 对象指定的调仓时间。

4.1.1.1.44 Algorithm.buyValue
 

        对交易标的以固定金额形式买入开仓,以金额确定交易手数。 如对合约标的螺纹钢(rb1710)买入大约200,000.00元做多, 假设当前交易价格为3353.00元,可以卖入59手(200,000.00/3353.00 =59.64 取整 59手)。

        参数:

        security: String标的名称;

        value: float 预计买入金额。

        返回值:

        TraderFeedback对象。

4.1.1.1.45 Algorithm.sellValue
 

        对交易标的以固定金额形式卖出平仓,以金额确定交易手数。 如对螺纹钢(rb1710)买出大约200,000.00元做空, 假设当前交易价格为3353.00元,可以卖出59手(200,000.00/3353.00 =59.64 取整 59手)。

        参数:

        security: String标的名称;

        value: float类型 预计买入金额。

        返回值:

        TraderFeedback对象。

4.1.1.1.46 Algorithm.sellShortValue
 

        对交易标的以固定金额形式卖出开仓,以金额确定交易手数。 如对螺纹钢(rb1710)卖出大约200,000元做空, 假设当前交易价格为3353.00元,可以卖出59手(200,000.00/3353.00 =59.64 取整 59手)。

        参数:

        security: String标的名称;

        value: float类型 预计买入金额。

        返回值:

        TraderFeedback对象。

4.1.1.1.47 Algorithm.buyToCoverValue
 

        对交易标的以固定金额形式买入平仓,以金额确定交易手数。 如对螺纹钢(rb1710)买入大约200,000元平仓, 假设当前交易价格为3353.00元,可以买入59手(200,000.00/3353.00 =59.64 取整 59手)。

        参数:

        security: String标的名称;

        value: float类型 预计买入金额。

        返回值:

        TraderFeedback对象。

4.1.1.1.48 Algorithm.open
 

        获取行情序列中的开盘价,适用于单标的CTA策略, 可以不用指定QuotationSeries. 直接在策略中调用如:取最新的开盘价open(0) 。

        参数:

        offset int类型, 用于指定偏移索引。 当offset 为0时,取当前行情的最新价, 为1时,取上个bar行情值。

        返回值:

        返回float 类型,请求行情序列的开盘价。

4.1.1.1.49 Algorithm.high
 

        获取行情序列中的最高价,适用于单标的CTA策略, 可以不用指定QuotationSeries. 直接在策略中调用如:取最新的最高价high(0) 。

        参数:

        offset int类型, 用于指定偏移索引。 当offset 为0时,取当前行情的最新价, 为1时,取上个bar行情值。

        返回值:

        返回float 类型,请求行情序列的最高价。

4.1.1.1.50 Algorithm.low
 

        获取行情序列中的最低价,适用于单标的CTA策略, 可以不用指定QuotationSeries. 直接在策略中调用如:取最新的最低价low(0) 。

        参数:

        offset int类型, 用于指定偏移索引。 当offset 为0时,取当前行情的最新价, 为1时,取上个bar行情值。

        返回值:

        返回float 类型,请求行情序列的最低价。

4.1.1.1.51 Algorithm.close
 

        获取行情序列中的收盘价,适用于单标的CTA策略, 可以不用指定QuotationSeries. 直接在策略中调用如:取最新的收盘价close(0) 。

        参数:

        offset int类型, 用于指定偏移索引。 当offset 为0时,取当前行情的最新价, 为1时,取上个bar行情值。

        返回值:

        返回float 类型,请求行情序列的收盘价。

4.1.1.1.52 Algorithm.volume
 

        获取行情中的成交量,适用于单标的CTA策略,策略中已经内置了行情实例 (instance), 可以不用指定QuotationSeries. 直接在策略中调用如:取最新的行情序列中的成交量volume(0)。

        参数:

        offset int类型, 用于指定偏移索引。 当offset 为0时,取当前行情的最新价, 为1时,取上个bar行情值。

        返回值:

        返回float 类型,请求行情序列的成交量。

4.1.1.1.53 Algorithm.value
 

        获取行情中的成交额,适用于单标的CTA策略,策略中已经内置了行情实例 (instance), 可以不用指定QuotationSeries. 直接在策略中调用如:取最新的行情序列中的成交额 value(0)。

        参数:

        offset int类型, 用于指定偏移索引。 当offset 为0时,取当前行情的最新价, 为1时,取上个bar行情值。

        返回值:

        返回float 类型,请求行情序列的成交额。

4.1.1.1.54 Algorithm.price
 

        获取行情中的成交价,适用于单标的CTA策略,策略中已经内置了行情实例 (instance), 可以不用指定QuotationSeries. 直接在策略中调用如:取最新的行情序列中的成交价 price(0)。

        参数:

        offset int类型, 用于指定偏移索引。 当offset 为0时,取当前行情的最新价, 为1时,取上个bar行情值。

        返回值:

        返回float 类型,请求行情序列的成交价。

4.1.1.1.55 Algorithm.getBarCount
 

        统计当前Bar的全局索引,从策略开始加截时,第一个策略周期l行情加载开始记录,,第一根Bar的索引值为1,第二根Bar的索引值为2。

        返回值:

        返回 int类型, bar的总个数。

4.1.1.1.56 Algorithm.getBarCountIntra
 

        当前Bar在日内的索引,从当前交易日的一个根bar加截开始计算,第一根Bar的getBarCountIntra为1,第n根Bar为N, 次日归零重新计算。

        返回值:

        返回int类型, 日内bar的总个数。

4.1.1.1.57 Algorithm.getLastEntryBar
 

        记录最近一笔开仓时所在Bar的全局索引。从第一根bar 开始建立索引, 如果在第100根Bar上开仓,那调用getLastEntryBar返回 100。

        返回值:

        返回int类型,记录最近一笔开仓时所在Bar的全局索引。

4.1.1.1.58 Algorithm.getLastExitBar
 

        记录最近一笔平仓时所在Bar的全局索引。从第一根bar 开始建立索引, 如果在第100根Bar上平仓,那调用intgetLastExitBar返回 100。

        返回值:

        返回int类型 ,记录最近一笔平仓时所在Bar的全局索引。

4.1.1.1.59 Algorithm.getLastTradingBar
 

        记录最近一笔交易(可以是开仓也可以是平仓)所在Bar的全局索引。从第一根bar 开始建立索引, 如果在第100根Bar开仓,在120根Bar平仓,在[100-120) 调用getLastTradingBar返回 100 , 在[120-120+) 调用getLastTradingBar返回 120。

        返回值:

        返回int类型, 记录最近一笔交易所在Bar的全局索引。

4.1.1.1.60 Algorithm.getLastOpenTime
 

        获取最近一笔开仓的开仓时间,如果没有交易发生,返回LocalDateTime.MIN。

        返回值:

        返回java.time.LocalDateTime类型, 最近一笔开仓的开仓时间。

4.1.1.1.61 Algorithm.getLastCloseTime
 

        获取最近一笔平仓交易的平仓时间,如果没有交易发生,返回LocalDateTime.MIN。

        返回值:

        返回java.time.LocalDateTime类型 ,最近一笔平仓的平仓时间。

4.1.1.1.62 Algorithm.getLastTradingTime
 

        获取策略最近一笔交易时间(包括开仓时间和平仓时间),如果没有交易返回LocalDateTime.MIN。

        返回值:

        返回java.time.LocalDateTime类型,最近一笔交易时间时间。

4.1.1.1.63 Algorithm.getLastLongOpenTime
 

        获取策略最近一笔多头开仓时间,如果没有交易发生,返回LocalDateTime.MIN。

        返回值:

        返回java.time.LocalDateTime类型,最近一笔多头开仓时间。

4.1.1.1.64 Algorithm.getLastShortOpenTime
 

        获取策略最近一笔空头开仓时间,如果没有交易发生,返回LocalDateTime.MIN。

        返回值:

        返回java.time.LocalDateTime类型,最近一笔空头开仓时间。

4.1.1.1.65 Algorithm.getLastShortCloseTime
 

        获取策略最近一笔空头平仓时间,如果没有返回LocalDateTime.MIN。

        返回值:

        返回java.time.LocalDateTime类型,最近一笔空头平仓时间。

4.1.1.1.66 Algorithm.getLastLongOpenPrice
 

        获取策略最近一笔多头开仓成交价。

        返回值:

        返回float类型,获取策略最近一笔多头开仓成交价。

4.1.1.1.67 Algorithm.getLastLongClosePrice
 

        获取策略最近一笔多头平仓成交价。

        返回值:

        返回float类型,最近多头平仓成交价。

4.1.1.1.68 Algorithm.getLastShortOpenPrice
 

        获取策略最近一笔空头开仓成交价。

        返回值:

        返回float类型,最近空头开仓成交价。

4.1.1.1.69 Algorithm.getLastShortOpenPrice
 

        获取策略最近一笔空头开仓成交价。

        返回值:

        返回float类型,最近空头开仓成交价。

4.1.1.1.70 Algorithm.getLastShortClosePrice
 

        获取策略最近一笔空头平仓成交价。

        返回值:

        返回float类型, 最近空头平仓成交价。

4.1.1.1.71 Algorithm.max
 

        比较参数:数值大小,并将最大值返回。

        参数:

        a: float 类型;

        b: float 类型。

        返回值:

        返回float类型, 二数比较的最大值 。

4.1.1.1.72 Algorithm.min
 

        比较参数:数值大小,将较小值返回。

        参数:

        a: float 类型;

        b: float 类型 。

        返回值:

        返回float类型, 二数比较的最小值。

4.1.1.1.73 Algorithm.info
 

        在策略中设定info级别日志的输出的格式, 并将相关的数据输出。

        参数:

        format : string 指定的显示格式;

        args object 可以为各种类型。

4.1.1.1.74 Algorithm.info
 

        在策略中设定info级别日志的输出的格式, 并将相关的数据输出。

        参数:

        args object 可以为各种类型。

4.1.1.1.75 Algorithm.warn
 

        在策略中设定warn级别日志的输出的格式, 并将相关的数据输出。

        参数:

        format : string 指定的显示格式;

        args object 可以为各种类型。

4.1.1.1.76 Algorithm.warn
 

        在策略中设定warn级别日志的输出的格式, 并将相关的数据输出。

        参数:

        args object 可以为各种类型。

4.1.1.1.77 Algorithm.error
 

        在策略中设定error级别日志的输出的格式, 并将相关的数据输出。

        参数:

        format : string 指定的显示格式;

        args object 可以为各种类型。

4.1.1.1.78 Algorithm.error
 

        在策略中设定error级别日志的输出的格式, 并将相关的数据输出。

        参数:

        args object 可以为各种类型。

4.1.1.1.79 Algorithm.clock
 

        获取策略的运行时间。

        返回值:

        java.time.LocalTime 类型。

4.1.1.1.80 Algorithm.time
 

        获取策略的运行时间(时:分:秒)。

        返回值:

        java.time.LocalDateTime 类型。

4.1.1.1.81 Algorithm.date
 

        获取策略的运行时间(包括年-月-日)。

        返回值:

        java.time.LocalDate 类型。

4.1.1.1.82 Algorithm.plot
 

        策略运行时,将相关的数据进行画图展示。

        参数:

        name String 类型,画图指标;

        value float 类型,画图的数值。

4.1.1.1.83 Algorithm.find
 

        策略运行时,获取指定标的的行情,如果不存在将返回None。

        参数:

        s String 类型,行情标的。

        返回值:

        QuotationSeries的一个子类 如BarSeries。

4.1.1.1.84 Algorithm.positionStatus
 

        获取当前策略的持仓方向, 对于单标的策略而言,当返回为正整数时,表示当前策略为多头持仓,当返回值为负整数时,表示当前策略为空头持仓。为零表示策略无持仓。

        参数:

        secuCode: String 表示标的名称。

        返回值:

        当前策略的持仓状态,用于单标的策略的持仓方向判定 对于CTA策略, >0 表示多头持仓 =0 表示无持仓; <0 表示空头持仓。

4.1.1.1.85 Algorithm.getIndustryStocks
 

        获取行业的成分股。

        参数:

        industry: string 表示行业代码, 行业代业可以是申万一级、二级代码。

        返回值:

        list 指定行业的所有股票代码。

4.1.1.1.86 Algorithm.getIndustryStocks
 

        获取行业的成分股。

        参数:

        date :java.time. LocalDate 指定日期;

        industries: string 不定参数, 表示行业代码, 行业代业可以是申万一级、二级代码。

        返回值:

        list 指定行业的所有股票代码。

4.1.1.1.87 Algorithm.getIndexStocks
 

        获取行业指数成分股。

        参数:

        index: String 指数代码。

        返回值:

        list 指定行业指数的所有成分股票代码。

4.1.1.1.88 Algorithm.getIndexStocks
 

        获取行业指数成分股。

        参数:

        indices: string 不定参数, 使用时可以传入多个指数代码,用逗号隔开。

        返回值:

        list 指定行业指数的所有成分股票代码。

4.1.1.1.89 Algorithm.getIndexStocks
 

        获取行业指数成分股。

        参数:

        date :java.time. LocalDate 指定日期;

        indices: string 不定参数, 使用时可以传入多个指数代码,用逗号隔开。

        返回值:

        list 指定行业指数的所有成分股票代码。

4.1.1.1.90 Algorithm.getIndexStocks
 

        获取行业指数成分股。

        参数:

        date :java.time. LocalDate 指定日期;

        indices: string 不定参数, 使用时可以传入多个指数代码,用逗号隔开。

        返回值:

        list 指定行业指数的所有成分股票代码。

4.1.1.1.91 Algorithm.getConceptStocks
 

        获取概念、地域,规模及风格相关的成分股。

        参数:

        concept: string 概念、地域,规模或者风格代码。

        返回值:

        list 指 指定概念、地域,规模或者风格相关的成分股。

4.1.1.1.92 Algorithm.getConceptStocks
 

        获取概念、地域,规模及风格相关的成分股。

        参数:

        concepts: string 概念、地域,规模或者风格代码。

        返回值:

        list 指 指定概念、地域,规模或者风格相关的成分股。

4.1.1.1.93 Algorithm.getConceptStocks
 

        获取概念、地域,规模及风格相关的成分股。

        参数:

        date :java.time. LocalDate 指定日期;

        concepts: string 概念、地域,规模或者风格代码。

        返回值:

        list 指 指定概念、地域,规模或者风格相关的成分股。

4.1.1.1.94 Algorithm.getConceptStocks
 

        获取概念、地域,规模及风格相关的成分股。

        参数:

        date :java.time. LocalDate 指定日期;

        concepts: string 不定参数, 使用时可以传入多个概念、地域,规模或者风格代码,用逗号隔开。

        返回值:

        list 指 指定概念、地域,规模或者风格相关的成分股。

4.1.1.1.95 Algorithm.getPostions
 

        获取当前策略的持仓信息。

        返回值:

        dict{string:Position},Key string 标的代码 Position Position类实例 使用此方庋时,需要导入 cn.quanttech.quantera.yotta.core.portfolio.Position

4.1.1.1.96 Algorithm.lazyRecordWeightBook
 

        在LAZYPERIOD运行模式下,按照既定的日期设定调仓股票清单。使用时将延迟到lazyEvaluate方法中执行。

        参数:

        weightList : dict(string:float)对象,Key值为标的代码,Value为传入的该标的权重配置;

        date :java.time. LocalDate 指定日期。

4.1.1.1.97 Algorithm.lazyEvaluate
 

        在LAZYPERIOD运行模式下,待所有选股结果执行完毕后,进行选股后验,包括处理停牌股票(开仓时遇到停牌股票将不进行开仓,平仓遇到停牌股票将保留持仓,待恢复交易后平仓)、换仓操作。

4.1.1.1.98 Algorithm.lazyEvaluate
 

        在LAZYPERIOD运行模式下,待所有选股结果执行完毕后,进行选股后验,包括处理停牌股票(开仓时遇到停牌股票将不进行开仓,平仓遇到停牌股票将保留持仓,待恢复交易后平仓)、换仓操作。

        参数:

        logLevel int 0及以下,不输出日志, 1输出 警告信息,1 以上,输出详细信息。

4.1.1.1.99 Algorithm.lazyEvaluate
 

        在LAZYPERIOD运行模式下,待所有选股结果执行完毕后,进行选股后验,包括处理停牌股票(开仓时遇到停牌股票将不进行开仓,平仓遇到停牌股票将保留持仓,待恢复交易后平仓)、换仓操作。

        参数:

        logLevel: int;类型, 0及以下,不输出日志, 1输出 警告信息,1 以上,输出详细信息;

        bAdjust: boolean 类型,对于股票是否采用复权计算。 为True 将采用复权方式计算股票价格。

4.1.1.1.100 Algorithm.pickQuoteData
 

        获取指定时间下及行情周期下标的的行情数据。

        参数:

        target: string, 合约代码;

        timeFrame: TimeFrame,行情周期;

        dataDate: java.time.LocalDate, 指定时间点。

        返回值:

        Quotation 行情数据。

4.1.1.1.101 Algorithm.pickQuoteData
 

        获取一个List序列合约特定时间点采用的行情周期的行情。

        参数:

        target: list 对象,多合约构建list序列;

        timeFrame: TimeFrame,行情周期;

        dataDate: java.time.LocalDate, 指定时间点。

        返回值:

        返回dict{string:Quotation} 多标的行情dict对象。

4.1.1.1.102 Algorithm.pickQuoteData
 

         获取合约在一段时间点的行情数据(包含开始时间与结束时间)。

        参数:

        target: string, 合约代码;

        timeFrame: TimeFrame,行情周期;

        startDate: java.time.LocalDate , 指定开始时间;

        endDate: java.time.LocalDate, 指定开始时间。

        返回值:

        由Quotation子类组成的 List 可以是Bar数据list,也可以是Tick数据list。

4.1.1.1.103 Algorithm.pickQuoteData
 

        获取合约序列在一段时间点的行情数据(包含开始时间与结束时间)。

        参数:

        target: list 对象,多合约构建list序列;

        timeFrame: TimeFrame,行情周期;

        startDate: java.time.LocalDate , 指定开始时间;

        endDate: java.time.LocalDate 指定开始时间。

        返回值:

        dict{string: list},其中 String(Key值)为合约名称,value 值为行情。 可以是Bar数据,也可以是Tick。

4.1.1.1.104 Algorithm.pickFactorData
 

        获取因子数据。使用时,需要在策略头申明导入类: import cn.quanttech.quantera.common.type.data. AlphaFactorValue

        参数:

        factor: String, 因子名称;

        dataDate: java.time.LocalDate , 指定时间。

        返回值:

        list 由因子数据AlphaFactorValue组成的list。

4.1.1.1.105 Algorithm.pickFactorData
 

        获取具体时间点的因子数据。使用时,需要在策略头申明导入类: import cn.quanttech.quantera.common.type.data. AlphaFactorValue

        参数:

        factor: String, 因子名称;

        dataDate: java.time.LocalDateTime , 指定一个具体时间点。

        返回值:

        list 由因子数据AlphaFactorValue组成的list。

4.1.1.1.106 Algorithm.pickFactorData
 

        获取指定时间段的因子数据。使用时,需要在策略头申明导入类: import cn.quanttech.quantera.common.type.data. AlphaFactorValue

        参数:

        factor: String, 因子名称;

        start: java.time.LocalDate, 指定开始时间日期;

        end: java.time.LocalDate, 指定结束时间日期。

        返回值:

        list 由因子数据AlphaFactorValue组成的list。

4.1.1.1.107 Algorithm.pickFactorData
 

        获取标的的定时间段的相关因子数据。使用时,需要在策略头申明导入类: import cn.quanttech.quantera.common.type.data. AlphaFactorValue

        参数:

        target : string, 指定股票代码;

        factor: string, 因子名称;

        start: java.time.LocalDate, 指定开始时间日期;

        end: java.time.LocalDate, 指定结束时间日期。

        返回值:

        list 由因子数据AlphaFactorValue组成的list。

4.1.1.1.108 Algorithm.pickFactorData
 

        获取标的的定时间段的相关因子数据。使用时,需要在策略头申明导入类: import cn.quanttech.quantera.common.type.data. AlphaFactorValue

        参数:

        target : string, 指定股票代码;

        factor: string, 因子名称;

        start: java.time.LocalDateTime ,指定开始时间日期;

        end: java.time.LocalDateTime, 指定结束时间日期。

        返回值:

        list 由因子数据AlphaFactorValue组成的list。

4.1.1.1.109 Algorithm.pickFactorData
 

        获取标的股票池的定时间段的相关因子数据。使用时,需要在策略头申明导入类: import cn.quanttech.quantera.common.type.data. AlphaFactorValue

        参数:

        targetpool : list, 股票池;

        factor: string, 因子名称;

        dataDate: java.time.LocalDate, 指定时间日期。

        返回值:

        list 由因子数据AlphaFactorValue组成的list。

4.1.1.1.110 Algorithm.pickFactorData
 

        获取标的股票池的定时间段的相关因子数据。使用时,需要在策略头申明导入类: import cn.quanttech.quantera.common.type.data. AlphaFactorValue

        参数:

        targetpool : list ,股票池;

        factor: string, 因子名称;

        start: java.time.LocalDate, 指定开始时间日期;

        end: java.time.LocalDate , 指定结束时间日期。

        返回值:

        list 由因子数据AlphaFactorValue组成的list。

4.1.1.1.111 Algorithm.pickFactorData
 

        获取标的股票池的定时间段的相关因子数据。使用时,需要在策略头申明导入类: import cn.quanttech.quantera.common.type.data. AlphaFactorValue

        参数:

        targetpool : list, 股票池;

        factor: string, 因子名称;

        start: java.time.LocalDateTime ,指定开始时间日期;

        end: java.time.LocalDateTime, 指定结束时间日期。

        返回值:

        list 由因子数据AlphaFactorValue组成的list。

4.1.1.1.112 Algorithm.pickRiskFactorData
 

        获取风险因子数据,使用时,需要导入类:import cn.quanttech.quantera.common.type.data.AlphaFactorValue

        参数:

        fariskFactorctor : string, 风险因子名称;

        factor: string, 因子名称;

        start: java.time.LocalDate, 指定开始时间日期;

        end: java.time.LocalDate, 指定结束时间日期。

        返回值:

        list list 对象 风险因子数据组成的list。

4.1.1.1.113 Algorithm.pickRiskFactorData
 

        获取风险因子数据,使用时,需要导入类:import cn.quanttech.quantera.common.type.data.AlphaFactorValue

        参数:

        fariskFactorctor : string, 风险因子名称;

        factor: string, 因子名称;

        start: java.time.LocalDateTime, 指定开始时间日期;

        end: java.time.LocalDateTime, 指定结束时间日期。

        返回值:

        list list 对象 风险因子数据组成的list。

4.1.1.1.114 Algorithm.pickCurrentData
 

        获取当前时间点(以天为单位)的行情数据。

        参数:

        target: string, 股票或者期货代码。

        返回值:

        CurrentQuotation对象。

4.1.1.1.115 Algorithm.pickCurrentData
 

        获取当前时间点(以天为单位)的行情数据。

        参数:

        target: list对象,多个 股票或者期货代码。

        返回值:

        dict{string: CurrentQuotation} Key为标的名,Value为 CurrentQuotation对象。

4.1.1.1.116 Algorithm.getAllStocks
 

        获取所有股票的信息。调用此函数,需要导入类:import cn.quanttech.quantera.common.contract.SecuBaseInfo

        返回值:

        list 股票信息序列,由详情请查看SecuBaseInfo类组成。详情请查看SecuBaseInfo类。

4.1.1.1.117 Algorithm.getAllIndex
 

        获取所有指数信息 使用时,需要在策略头申明导入类:import cn.quanttech.quantera.common.type.data.IndexInstrument

        返回值:

        list指数类序列,由详情请查看 IndexInstrument 类组成。详情请查看 IndexInstrument 类。

4.1.1.1.118 Algorithm.getAllFund
 

        获取所有基金信息 使用时,需要在策略头申明导入类:import cn.quanttech.quantera.common.type.data.FundInstrument

        返回值:

        list指数类序列,由详情请查看 FundInstrument 类组成。详情请查看 FundInstrument 类。

4.1.1.1.119 Algorithm.getAllFutures
 

        获取所有基金信息 使用时,需要在策略头申明导入类:import cn.quanttech.quantera.common.contract.ContractInfo

        返回值:

        list 基金序列,由详情请查看 ContractInfo 类组成。详情请查看 ContractInfo 类。

4.1.1.1.120 Algorithm.getFundamentals
 

        获取指定股票的财条信息。使用时,需要在策略头申明导入类:import cn.quanttech.quantera.common.type.fundamental.Fundamental

        参数:

        code:  string, 股票代码;

        category:  Category财务类型,可以是以下取值:

type说明
Category.BALANCE资产负债数据
Category.REVENUE利润数据
Category.CURRENCY现金流量数据
Category.MAIN_INDICATOR主要财务指标数

        start: java.time.LocalDate, 开始时间;

        end: java.time.LocalDate, 结束时间。

        返回值:

        list 期货合约信息序列,由详情请查看 Fundamental 类组成。详情请查看 Fundamental 类。

4.1.1.1.121 Algorithm.getFundamentals
 

        获取指定股票的财条信息。使用时,需要在策略头申明导入类:import cn.quanttech.quantera.common.type.fundamental.Fundamental

        参数:

        code:  list, 股票代码;

        category:  Category财务类型, 可以是以下取值:

type说明
Category.BALANCE资产负债数据
Category.REVENUE利润数据
Category.CURRENCY现金流量数据
Category.MAIN_INDICATOR主要财务指标数

        start: java.time.LocalDate , 开始时间;

        end: java.time.LocalDate, 结束时间。

        返回值:

        list 期货合约信息序列,由详情请查看 Fundamental 类组成。详情请查看 Fundamental 类。

4.1.1.1.122 Algorithm.createEqualWeight
 

        创建一个以股票代码为key的dict对象的等权重的股票列表。

        参数:

        code:  list, 股票代码。

        返回值:

        返回dict{string: float} key string 类型,表示股票代码,value float类型, 表示股票的权重。

4.1.1.1.123 Algorithm.findTopNFactors
 

        比对AlphaFactorValue中的因子值正序排列,查找前n个因子值股票代列表。使用时,需要在策略头申明导入类:import cn.quanttech.quantera.common.type.data.AlphaFactorValue

        参数:

        values: list AlphaFactorValue因子List对象;

        n: int决定返回因子股票池的大小。

        返回值:

        list 因子股票池。

4.1.1.1.124 Algorithm.findBottomNFactors
 

        比对AlphaFactorValue中的因子值,倒序排列。 查找n个因子值股票代列表。使用时,需要在策略头申明导入类:import cn.quanttech.quantera.common.type.data.AlphaFactorValue

        参数:

        values: list , AlphaFactorValue因子List对象;

        n: int类型,决定返回因子股票池的大小。

        返回值:

        list 因子股票池。

4.1.1.1.125 Algorithm.findRangeFactors
 

        获取 List 中因子上限与因子下限分位数范围股票列表,如果因子下限值大于因子上限值,返回空集。使用时,需要在策略头申明导入类:import cn.quanttech.quantera.common.type.data.AlphaFactorValue

        参数:

        values: list, AlphaFactorValue因子List对象;

        n: int类型,决定返回因子股票池的大小。

        返回值:

        list 因子股票池。

4.1.1.1.126 Algorithm.findVarRangeFactors
 

        获取 List 中因子取值在指定分位数上下限范围内的股票列表,如果因子下限值大于因子上限值,返回空集。使用时,需要在策略头申明导入类:import cn.quanttech.quantera.common.type.data.AlphaFactorValue

        参数:

        values: list, AlphaFactorValue因子List对象;

        n: int类型,决定返回因子股票池的大小。

        返回值:

        list 因子股票池。

4.1.1.1.127 Algorithm.getCurrentSecuCodes
 

        在PERIOD模式下,获取当前股票池成份列表 。

        返回值:

        list 股票池。

4.1.1.1.128 Algorithm.getRemovingSecuCodes
 

        在PERIOD模式下,获取本期移除股票列表。

        返回值:

        list[dict] 股票列表。

4.1.1.1.129 Algorithm.getRemovedSecuCodes
 

        在PERIOD模式下, 获取历史所有移除的股票列表。

        返回值:

        list[dict] 股票列表。

4.1.1.1.130 Algorithm.submitWeightBook
 

        按照既定的股票代码与权重,对持仓进行换仓。

        参数:

        weightBook: dict{string float} key 为String类型的股票代码,value 为float 占的比重(权重)。

4.1.1.1.131 Algorithm.onRebalancing
 

        同setRebalancing()配对使用,依据setRebalancing()设置,确定当前是否进行调仓。

        返回值:

        boolean 值。

4.1.1.1.132 Algorithm.queryBackwardTradingDate
 

        查询指定日期n个交易日之前交易日。

        参数:

        date: java.time.LocalDate, 指定日期;

        count: int类型, 偏移天数。

        返回值:

        java.time.LocalDate 对象。

4.1.1.1.133 Algorithm.getTradingDays
 

        获取两个日期之间的所有交易日,包含头尾(如果是交易日)。

        参数:

        start : java.time.LocalDate, 指定日期;

        end : java.time. LocalDate, 指定日期。

        返回值:

        list 交易日类型序列,由java.timeLocalDate 对象组成。

4.1.1.1.134 Algorithm.getTradingDays
 

        获取指定日期前n个交易日,包含endDate(如果其它是交易日)。

        参数:

        localdate : java.time.LocalDate, 指定日期;

        dayCount : int ,交易日的个数,如果超出当前最大或者最小交易日返回值个数可能比该值。

        返回值:

        list, 交易日类型序列,由java.timeLocalDate 对象组成。

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