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10. 常见问题

10.1 数据权限怎么确定

大宽网的数据权限分两部分,使用权限和使用量的权限。

查看权限请到个人中心-我的资料-权限管理查看,当日余量表示你当日还剩余多少数据量的使用权限,所有数据共同统计,如果使用完毕,第二日凌晨会重新清零开始计数。当月余量以此类推。

使用权限表示你对各个数据表的使用权限。

10.2 密钥是什么

大宽网的密钥主要用来控制数据访问的安全,在所有的数据请求中都会使用您的密钥验证数据权限,如果您给别人分享密钥,将占用你的数据使用量,如果想停止分享或者在可能泄露之后希望更新密钥,请到个人中心-我的资料-权限管理-密钥管理处点击更新密钥。

10.3 因子数据怎么调用

首先你要确定你有相应因子数据的使用权限,在研究环境中,请到数据中心根据你的需求生成相应的URL,然后在你的编程环境中就可以使用HTTP的方式请求数据了,注意所有的数据都会计入您的权限管理,数据的使用占用您的当日和当月数据使用量。

10.4 大宽网的策略怎么调试

请参考http://bbs.quanttech.cn/article/692,或者帮助文档-策略编写-策略周边-调试一节

10.5 信号管理型策略和资金管理型策略有什么区别

为了更好的让用户理解策略和使用策略,对于CTA策略,量邦的所有产品都区分信号管理型和资金管理型。信号管理型策略不使用加仓减仓操作,所有的开平都在1手上进行操作。信号管理型的初始资金不需要设置,在首次开仓时,使用标的合约的100%面值记为初始资金,这样,不同的信号管理型策略之间就有了可以比较的基准。对于资金管理型策略,需要设置初始资金和每次开仓的手数,这样就可以自由控制杠杆,并可以执行加仓减仓操作。

10.6 大宽网策略编写上Python和Java怎么选择

大宽网支持Python2.7和Java8进行策略编写,两种语言都支持良好,用户可以自由根据语言的熟悉程度进行选择。一般说来,Python上手更容易些,Java的速度更快一些,但区别不明显,如果你两者都不熟悉,建议使用Python进行学习。大宽网上Python可以使用Java的所有类库,可以借鉴很多Java设计精良的类库(例如时间库),所以您如果在Python策略中看到Java类库的出现,也不要觉得奇怪。

10.7 大宽网支持Tick基本的后验么

大宽网支持Tick基本的后验,但Tick级别的数据对系统资源占用大,大宽网目前仅对VIP用户进行了开放,请查看自己的数据权限是否有Tick数据。但对大多数用户来说,大宽网提供的免费数据都够用了。并不是数据精度越高对策略越好,精度高的同时带来的噪声也越多,请选择适合自己策略的数据周期使用。

10.8 什么是滑点

策略在实际交易的时候不可能完全按预定的价格成交,一般都会有差别,一般根据品种的最小价格变动单位进行统计,一个单位称为一个滑点,在回测的时候,也需要设定一定的滑点保证和实际情况接近。

10.9 未来函数和偷价格的区别是什么

首先,偷价格、未来函数都属于程序化交易陷阱,会导致实盘和后验有较大的差异。

偷价格一般是指在写成交价时用了错误的价格,“偷”了点价格。未来函数,是提前用了未来的信息进行判断。

区分的角度以策略期望的条件触发点为界限,用了界限之后的信息就是未来函数,偷价格一般是用了界限之前的价格点(或被跳过的价格点)。

写策略的时候,尤其是入场、出场、过滤器等,先判断一下是否用了期望的条件触发时还未发生的信息,如果用了就是未来函数了,然后在写入场出场时,价格信息判断下在条件触发点上,价格是否已成为过去时(不可能成交),如果用了就是偷价格了。做到这两点判断,就能过滤大量的陷阱了。

10.10 大宽网的观察周期和策略周期有什么区别

策略使用的周期全称叫策略K线周期,在大宽网和天语中简称策略周期,也就是你用的close[0]等的来源。一般的平台回测时周期是统一的概念,和实盘中实时用Tick刷新Bar有较大的区别。

在大宽网中,增加了观察周期的概念,如果设置了,在回测的时候,你的最新的Bar是由观察周期定义的Bar刷出来的。比如你策略周期定5分钟,如果观察周期也定5分钟,那么策略每次都只能用5分钟的Bar。但如果在大宽网中把观察周期设为1分钟,那么最新的Bar是由1分钟的Bar刷新出来的,high[0],low[0],close[0]都会刷新5次才固定下来,尽可能接近了实盘的Tick刷新,又兼顾了运行效率。

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