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6.5 量能型指标

6.5.1 ADVOL离散量指标

        1. 指标英文名:Accumulation/Distribution Volume; Chaikin A/D Line

        2. 指标原理

        ADVOL技术指标是由价格的变动量和成交量共同决定的。其中,成交量相当于价格变动率的权重。成交量越大,价格变动所占比重就越大。

        ADVOL实际上是常见指标 OBV 的一个变种。两者均使用成交量来衡量价格变化。当 ADVOL 指标变大时,购买这一证券的人变多;反之,当指标下降时,卖出的人多。

        3. 公式

        其中,

         是指用户指定的周期,默认值为0,其表示对所有项求和,若不为0,则对周期项求和。

        4. 技术指标API

        构造方法

 
 

        常见属性及方法

 
 
 
 

        输入最新一期Bar数据,返回该期ADVOL

        示例

 

6.5.2 ADOSC佳庆指数

        1. 指标英文名:Accumulation/Distribution Volume Oscillator; Chaikin A/D Oscillator

        2. 指标原理

        佳庆指数(Chaikin A/D Oscillator),是由 Marc Chaikin 所发展的一种新成交量指标。他汲取 Joseph Granville 和 Larry Williams 两位教授的理论精华,将 ADVOL 指标加以改良,衍生出佳庆指标。

        为了将市场的内在动能,真实地表现在分析图表上。现有的技术指标,不管应用在大盘或者个股,都必须将成交量列入考虑的范围。在价格的波动趋势中,成交量分析有助于掌握股价本质上的强弱度。成交量与股价的背离现象,经常是确认反转讯号的唯一线索。JosephGranville 和 Larry Williams 两位教授,直到60年代后期,才开始注意成交量与股价的关系。

        他们发现,必须在成交量总额中,筛选出较具意义的部分成交量,才能创造出更具代表性的指标。多年来,大部分的分析师,将上涨股的成交量全部视为正值,将下跌股的成交量全部视为负值。但是,这种论调存在着很大的缺点,必须加以改良,才足以反应股价的真实本质。

        3. 公式

        其中,

        算法可参见6.2.4.1部分;

        是指用户指定的周期,分别代表短期和长期周期,默认值为5和10。

        4. 技术指标API

        构造方法

 

        默认值为5, 10

 

        这里的ADVOL对全部项加总

        常见属性及方法

 
 
 

        返回ADOSC的名称

 

        输入最新一期数据,返回该期ADOSC

        示例

 

6.5.3 NVI负量指标

        1. 指标英文名:Negative Volume Index

        2. 指标原理

        负成交量指标又称为负量指标,是 Norman Forback 研发的成果。其作用与正量指标相类似,主要用途除了被利用于寻找买卖点之外,更是侦测大多头市场的主要分析工具。

        由于散户扮演着行情追随者的角色,并且具有追涨杀跌的特证。因此,当行情出现价涨量增的走势时,散户的信心增加,介入市场的动机转为积极。此时,财力雄厚的“庄家”或者“大户”,正好趁行情活络的机会,顺势调节股票。相反的,散户因为资金相对不足的原故,无法在股中行情不好的时候,逢低向下分批承接。因此,当行情呈现价跌量缩的走势时,大部分散户会退场观望,此时,大户反而伺机吸纳股票。因此理论上,NVI指标将萎缩的成交量视为大户介入的资金。正量指标公式有助于识别熊市。

        3. 公式

        4. 技术指标API

        构造方法

 

        常见属性及方法

 

        返回NVI的名称

 

        输入最新一期Bar数据,返回该期NVI

        示例

 

6.5.4 OBV能量潮指标

        1. 指标英文名:On Balance Volume

        2. 指标原理

        OBV(能量潮指标) OBV的英文全称是 On Balance Volume,即“平衡交易量”,人们更多地称其为能量潮,它是 Granville在 20 世纪 60年代提出来的。

        该指标的理论基础是市场价格的有效变动必须有成交量配合,量是价的先行指标。利用 OBV 可以验证当前股价走势的可靠性,并可以得到趋势可能反转的信号。比起单独使用成交量来,OBV 看得更清楚。

        •投资者对股价的评论越不一致,成交量越大;反之,成交量就小。因此,可用成交量来判断市场的人气和多空双方的力量。

        •上升的物体迟早会下跌,而物体上升所需的能量比下跌时多。涉及到股市则可解释为:一方面股价迟早会下跌;另一方面,股价上升时所需的能量大,因此股价的上升特别是上升初期必须有较大的成交量相配合;股价下跌时则不必耗费很大的能量,因此成交量不一定放大,甚至有萎缩趋势。

        •只有那些被投资者或主力相中的热门股会在很大一段时间内成交量和股价的波动都比较大,而无人问津的冷门股,则会在一段时间内,成交量和股价波幅都比较小。

        3. 公式

        其中,

        是指用户指定的周期,默认值为10。

        4. 技术指标API

        构造方法

 

默认值为10

 

        常见属性及方法

 
 

        返回OBV的名称和周期长度

 

        输入最新一期Bar数据,返回该期OBV

        示例

 

6.5.5 PVI正量指标

        1. 指标英文名:Positive Volume Index

        2. 指标原理

        正成交量指标( Positive Volume Index )又称为正量指标(PVI),其主要作用是辨别目前市场行情是处于多头行情还是空头行情,并追踪市场资金流向。识别主力资金是否在不动声色地购进股票或抛出,从而得出市场的操作策略。

        3. 公式

        4. 技术指标API

        构造方法

 

        常见属性及方法

 

        返回PVI的名称

 

        输入最新一期Bar数据,返回该期PVI

        示例

 

6.5.6 PVT量价趋势指标

        1. 指标英文名:Price and Volume Trend

        2. 指标原理

        价量趋势指标 (PVT),类似能量潮指标,显示增长交易成交量总和计算平仓价的改变。 在 OBV 的情况下,如果平仓价处于高水平,我们添加当前成交量到当前指标值并且前去其余的价值。在 PVT的情况下,只有部分当前成交量被添加到减去已添加到 PVT 值, 你必须指出前一个柱当前价格和平仓价之间的差别。

        很多投资者认为在交易成交量方面 PVT 要比 OBV 更能够展示细节。这是因为与我们添加到 OBV 值相同有关,平仓价高于第二次的值。在 PVT 的情况下,如果相关价格改变不大我们添加当前积累价值的一小部分。如果考虑价格改变,成交量的大部分会添加到 PVT 值。

        3. 公式

        其中,

        是指用户指定的周期,默认值为10。

        4. 技术指标API

        构造方法

 

        默认值为10

 

        常见属性及方法

 
 
 

        返回PVT的名称和周期长度

 

        输入最新一期Bar数据,返回该期PVT

        示例

 

6.5.7 VOSC成交量震荡指标

        1. 指标英文名:Volume Oscillator

        2. 指标原理

        VOSC 指标(成交量震荡指标),但是,它并非仅仅计算成交量的移动平均线,而是通过对成交量的长期移动平均线和短期移动平均线之间的比较,分析成交量的运行趋势和及时研判趋势转变方向。

        3. 公式

        其中,

        是指用户指定的周期,分别代表短期和长期周期,默认值为10和15。

        4. 技术指标API

        构造方法

 
 

        常见属性及方法

 
 
 

        返回VOSC的名称

 

        输入最新一期数据,返回该期VOSC

        示例

 

6.5.8 WVAD威廉变异离散量

        1. 指标英文名:William's Variable Accumulation/Distribution

        2. 指标原理

        威廉变异离散量(WVAD)由拉里•威廉姆斯(Larry Williams)所创,是一种将成交量加权的量价指标。用于测量从开盘价至收盘价期间,买卖双方各自爆发力的程度。当 WVAD 由负值变成正值的一刹那,视为长期的买入点,当 WVAD 由正值变面负值的一刹那,视为长期的获利点。

        3. 公式

        其中,

        是指用户指定的周期,默认值为10。

        4. 技术指标API         构造方法

 

        默认值为10

 

        常见属性及方法

 
 
 

返回WVAD的名称和周期长度

 

        输入最新一期Bar数据,返回该期WVAD

        示例

 

6.5.9 VR成交量变异率指标

        1. 指标英文名:Volume Volatility Ratio

        2. 指标原理

        VR(Volatility Volume Ratio)中文名称:成交量变异率。主要的作用在于以成交量的角度测量股价的热度。低价区域:70-40,为可买进区域;安全区域:150-80,为正常分布区域;获利区域:450-160,为应考虑获利了结;警戒区域:450以上,为股价已过高。在低价区域中,VR值止跌回升,可买进;在VR>160时,股价上扬,VR值见顶,可卖出。

        3. 公式

        其中,

        是指用户指定的周期,默认值为10。

        4. 技术指标API

        构造方法

 

        默认值为10

 

        常见属性及方法

 
 

        返回VR的名称和周期长度

 

        输入最新一期Bar数据,返回该期VR

        示例

 
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