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8.4 盈利分析

8.4.1 盈利能力时间维度观察

        盈利能力时间维度观察是通过使用如下绩效指标来透视策略的盈利能力:

绩效指标
总持仓天数平均连盈天数
持仓期占比平均连亏天数
盈利持仓天数平均每日盈利
亏损持仓天数平均每日亏损
最大连盈天数单日胜率
最大连亏天数单日赔率
8.4.1.1 总持仓天数

        1. 名称:总持仓天数(Number of Days with Trading or Holdings,

        2. 释义

        总持仓天数是指发生过交易或当天收盘后持有仓位的总天数。

8.4.1.2 持仓期占比

        1. 名称:持仓期占比(Trading or Holding Days Ratio,THDR)

        2. 释义

        持仓期占比是指持仓天数占总天数的比例。

        3. 公式

8.4.1.3 盈利持仓天数

        1. 名称:盈利持仓天数(Number of Profiting Days,

        2. 释义

        盈利持仓天数是指策略权益发生增长的交易日总和。

        3. 公式

8.4.1.4 亏损持仓天数

        1. 名称:亏损持仓天数(Number of Losing Days,

        2. 释义

        亏损持仓天数是指策略权益发生减少的交易日总和。

        3. 公式

8.4.1.5 最大连盈天数

        1. 名称:最大连盈天数(Number of Days in the Max Profiting Run,

        2. 释义

        最大连盈天数是指策略连续发生权益增长的天数中的最大值。

        3. 公式

        其中,为满足条件:的所有可能的取值。

8.4.1.6 最大连亏天数

        1. 名称:最大连亏天数(Number of Days in the Max Losing Run,

        2. 释义

        最大连亏天数是指策略连续发生权益减少的天数中的最大值。

        3. 公式

        其中,为满足条件:的所有可能的取值。

8.4.1.7 平均连盈天数

        1. 名称:平均连盈天数(Average Number of Days in Profiting Runs,

        2. 释义

        平均连盈天数是指策略所有权益连续增长天数的平均值。

        3. 公式

        其中,为满足条件:的所有可能的取值;是指集合的个数。

8.4.1.8 平均连亏天数

        1. 名称:平均连亏天数(Average Number of Days in Losing Runs,

        2. 释义

        平均连亏天数是指策略所有权益连续减少天数的平均值。

        3. 公式

        其中,为满足条件:的所有可能的取值;是指集合的个数。

8.4.1.9 平均每日盈利

        1. 名称:平均每日盈利(Average Profits of Profiting Days,

        2. 释义

        平均每日盈利是指策略权益增长交易日的盈利均值。

        3. 公式

8.4.1.10 平均每日亏损

        1. 名称:平均每日亏损(Average Losses of Losing Days,

        2. 释义

        平均每日亏损是指策略权益减少交易日的亏损均值。

        3. 公式

8.4.1.11 单日胜率

        1. 名称:单日胜率(Winning Ratio Day by Day,WRD)

        2. 释义

        单日胜率是指策略权益发生增长的交易日占总交易日的比例。

        3. 公式

8.4.1.12 单日赔率

        1. 名称:单日赔率(Odds Ratio Day by Day,DOR)

        2. 释义

        单日赔率是指策略所有权益增长交易日的盈利总和同所有权益减少交易日的亏损总和的比值。

        3. 公式

8.4.2 盈利能力空间维度观察

        盈利能力空间维度观察是分别从做多和做空两种交易类型以及总计来透视策略的盈利能力,具体使用如下绩效指标:

绩效指标
总利润——
盈利单笔数盈利单盈利总和
亏损单笔数亏损单亏损总和
盈利单最大盈利盈利单平均盈利
亏损单最大亏损亏损单平均亏损
总交易笔数交易胜率
8.4.2.1. 总利润

        具体见8.3.2.1部分。

8.4.2.2 盈利单笔数

        1. 名称:盈利单笔数(Number of Profiting Trades,

        2. 释义

        盈利单笔数是指盈利交易次数。

8.4.2.3 亏损单笔数

        1. 名称:亏损单笔数(Number of Losing Trades,

        2. 释义

        亏损单笔数是指亏损交易次数。

8.4.2.4 总交易笔数

        1. 名称:总交易笔数(Number of Trades,

        2. 释义

        总交易笔数是指总交易次数。

8.4.2.5 交易胜率

        1. 名称:交易胜率(Winning Ratio from Trading,WRT)

        2. 释义

        交易胜率是指盈利交易次数占总交易次数的比例。

        3. 公式

8.4.2.6 盈利单盈利总和

        1. 名称:盈利单盈利总和(Profits of Profiting Trades,

        2. 释义

        盈利单盈利总和是指盈利交易的盈利之和。

        3. 公式

8.4.2.7 亏损单亏损总和

        1. 名称:亏损单亏损总和(Losses of Losing Trades,

        2. 释义

        亏损单亏损总和是指亏损交易的亏损之和。

        3. 公式

8.4.2.8 盈利单平均盈利

        1. 名称:盈利单平均盈利(Average Profits of Profiting Trades,

        2. 释义

        盈利单平均盈利是指盈利交易的盈利均值。

        3. 公式

8.4.2.9 亏损单平均亏损

        1. 名称:亏损单平均亏损(Average Losses of Losing Trades,

        2. 释义

        亏损单平均亏损是指亏损交易的亏损均值。

        3. 公式

8.4.2.10 盈利单最大盈利

        1. 名称:盈利单最大盈利(Maximum Profit of Profiting Trades,

        2. 释义

        盈利单最大盈利是指盈利交易的盈利最大值。

        3. 公式

8.4.2.11 亏损单最大亏损

        1. 名称:亏损单最大亏损(Maximum Loss of Losing Trades,

        2. 释义

        亏损单最大亏损是指亏损交易的亏损最大值。

        3. 公式

8.4.3 多空盈利能力对比图

        在 DataDriving 后验模式下,同时报告“盈利单与亏损单结构饼”图和“多单与空单对比”图,其他情况下仅报告“多单与空单对比”图。

8.4.3.1 盈利单与亏损单结构饼图

        “盈利单与亏损单结构饼”图是展示策略分别在盈利和亏损交易中做多与做空交易笔数的占比,其中盈利用红色圆环表示,亏损用蓝色圆表示,且实体代表多单,空心代表空单。

8.4.3.2 多单与空单对比图

        “多单与空单对比”图是展示做多和做空两种交易情形下的盈利能力比较的双色柱状图,其中表示盈利能力的三根柱子分别是:

        1) 胜率:盈利交易次数占总交易次数的比例;

        2) 收益率:盈利与初始资金之比;

        3) 交易数量占比:做多(空)交易手数与总交易手数之比。

        其中,多单用红色表示,空单用蓝色表示。

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