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8.2 策略基本信息

策略基本信息分为策略摘要、后验设置和策略统计三部分,如下:

类别基本信息释义
策略摘要策略名称策略的名称,在新建策略时候策略树中设定
策略语言策略使用的语言,在新建策略时选定
后验生成时间策略后验报告生成的系统时间
业绩基准由setBenchmark()函数确定,默认为沪深300
投资标的策略研究的标的,如果是股票池不一一显示
策略注释对于策略中按固定格式编写的说明,具体参考帮助文档注释一节
后验设置后验区间后验的时间段,由setStartDate()和setEndDate()确定
后验模式后验所使用的模式,由setDrivingMode()决定,有四种模式DataDriving、Period、LazyPeriod和Free,默认为DataDriving模式
复权模式数据使用的复权模式,由setAdjustMode()决定,有三种可能,前复权、后复权和手动复权,默认为手动复权,对非股票数据,前复权和后复权无效
策略周期策略使用的K线周期,通常意义所说周期即指策略周期, 例如5分钟的趋势策略,策略周期即为5分钟,在CTA和套利策略中策略周期由addQuotation()的TimeFrame参数决定,阿尔法策略由addBatchQuotation()的TimeFrame参数或pick系列函数的TimeFrame参数决定
观察周期驱动触发onData()的周期,策略周期必须是观察周期的整数倍,例如策略周期是10分钟,观察周期是5分钟,那么onData()函数交易时间内每5分钟会被调用一次,5分钟的Bar会被用来合成策略所需的10分钟Bar,最新的Bar需要更新两次才完整
股票池模式如果您使用股票池作为研究对象,一般是选股策略,那么可以调用setStockPoolMode()进行股票池模式设置。大宽网支持多种股票池模式: Live模式,大宽网会自动获取后验当天实际的股票池成分股,并可取得历史移出股票池和最新移除股票池。 StartPoint模式,大宽网会将后验起始日期点上的股票池作为后验期间的静态股票池。 EndPoint模式,大宽网会将后验结束日期点上的股票池作为后验期间的静态股票池。 Total模式,大宽网会将后验起始日期到结束日期中,所以出现在股票池中的股票集合作为后验期间的静态股票池。
后验天数后验区间内的自然日天数(含头尾)
交易日后验区间内的交易日天数(含头尾)
调仓周期遇到调仓周期执行整体换仓操作,可以设置偏移量,必须是观察周期的整数倍,例如观察周期是日,调仓周期是周,通过偏移量订到4,那么每周的第五个交易日(默认第一个交易日)会触发onRebalancing()为True,可以编写调仓内容。
滑点设置设置每笔交易向不利方向偏离的点数,模拟实际交易的交易盘口成本
手续费设置设置每笔交易所扣除的手续费比例,具体使用参见帮助文档手续费相关介绍和API说明,评价体系有4种可能: 固定常数:所有标的设为统一常数手续费 分别常数:每个标的分别为默认常数设置,具体值查看鼠标移上去的Tooltip 固定提高:所有标的手续费在默认值上固定的比例调整。 分别提高:对特定的标的单独调整比例。
策略统计期初资金策略起步阶段的账户资金,可以通过setCash()进行设置,如果未设置,在默认模式下(DataDriving模式)自动设置为合约第一次成交1倍杠杆的金额;在Period模式下,如果未设置或者金额小于100万,自动调整为1000万。
期末资金策略后验结束时刻的资金
换手率成交金额和期初资金的比值
总手续费占比交易产生的所有手续费总和初始资金的比值
滑点占比交易产生的所有滑点折算成资金总和初始资金的比值
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