DaQuant > 帮助 > 阿尔法因子

5.2.4 波动型因子

5.2.4.1 QT-Alpha-TF-008 ATR平均真实波幅因子

1. 因子描述

        平均真实波幅(ATR)是显示市场变化率的指标,ATR不指示价格的变动方向,只表示价格的波动程度。而价格波动幅度的突破通常也预示着价格的突破。即:该指标价值越高,趋势改变的可能性就越高;该指标的价值越低,趋势的移动性就越弱。

2. 算法

其中,

3. 参数

        

5.2.4.2 QT-Alpha-TF-013 Chaikin Volatility佳庆离散因子

1. 因子描述

        佳庆离散因子(Chaikin Volatility)是通过计算最高价和最低价之间的价差,以在最大和最小之间的振幅为基础来断定波动价值。

2. 算法

其中,

3. 参数

        ;若公式中分母为零,则因子取值为缺失值NA。

5.2.4.3 QT-Alpha-TF-018 DDI方向标准离差指数因子

1. 因子描述

        方向标准离差指数DDI一般用于观察一段时间内股价相对于前一天向上波动和向下波动的比例,并对其进行移动平均分析。通过分析DDI柱状线,可以判断是买入信号还是卖出信号。

2. 算法

其中,

3. 参数

        ;若公式中分母为零,则取值为0。

5.2.4.4 QT-Alpha-TF-024 Hurst赫斯特因子

1. 因子描述

        H.E.HURST(赫斯特)是英国水文学家。以他命名的HURST指数,被广泛用于资本市场的混沌分形分析。一个具有赫斯特统计特性的系统,不需要通常概率统计学的独立随机事件假设。它反映的是一长串相互联系事件的结果。今天发生的事将影响未来,过去的事也会影响现在。这正是我们分析资本市场所需要的理论和方法。

2. 算法

其中,

3. 参数

        ;若公式中分母为零,则日因子取值均为缺失值NA。

5.2.4.5 QT-Alpha-TF-044 RVI相对波动率指数因子

1. 因子描述

        相对波动率指数RVI是用于预测波动率的方向,其通过计算波动率而不是价格的变化来预测价格的强度。

2. 算法

其中,

3. 参数

        ;若公式中分母为零,则日因子取值为50。

5.2.4.6 QT-Alpha-TF-050 Ulcer阿瑟因子

1. 因子描述

        阿瑟指标Ulcer是利用日收盘价相对于最近日内最高价的最大值的变动率,计算最近日内平方的平均值开方得到的。

2. 算法

其中,

3. 参数

        

5.2.4.7 QT-Alpha-TF-057 VSTD成交量方差因子

1. 因子描述

        成交量方差VSTD是计算一段时间内的成交量的方差。

2. 算法

3. 参数

        

5.2.4.8 QT-Alpha-TF-058 AC加速震荡因子

1. 因子描述

        加速震荡指标(AcceleratorOscillator)是从动量震荡指标(AO)与其5日移动平均线值之间差值的5日移动平均线值得来的。通过将一系列所得结果组成柱状图能准确的发现当前动量速度的变化。因为AC先于AO变化,而AO又先于价格变化。这是一个常见的领先指标(Leading Indicator),就是在市场趋势变化之前,该指标会提前改变其运动方向,给出信号。

2. 算法

其中,

3. 参数

        

5.2.4.9 QT-Alpha-TF-010 BIAS乖离率因子

1. 因子描述

        乖离率(BIAS)简称Y值也叫偏离率,是反映一定时期内股价与其移动平均数偏离程度的指标。移动平均数一般可视为某一时期内买卖双方都能接受的均衡价格。

        因此,股价距离移动平均线太远时会重新向平均线靠拢。乖离率指标就是通过测算股价在波动过程中与移动平均线出现的偏离程度,从而得出股价在剧烈波动时因偏离移动平均趋势可能形成的回档或反弹。

2. 算法

3. 参数

        经典一般是6、12和24,表示短期、中期和长期的乖离率。

5.2.4.10 QT-Alpha-TF-014 CMO钱德动量摆动因子

1. 因子描述

        钱德动量摆动指标CMO(Chande Momentum Osciliator)是由图莎尔?钱德发明的,与其他动量指标如相对强弱指标(RSI)和随机指标(KDJ)不同,钱德动量指标计算公式的分子中采用了上涨日和下跌日的数据。该指标用于寻找极度超买和极度超卖的条件。

        当动量摆动超过+50时,我们认为证券处于超买状态;当动量摆动低于-50时,我们认为证券处于超卖状态。一些技术投资者在该摆动指标的基础上添加了九个周期的移动平均线,以作为信号线:当摆动线位于信号线上方时,表明是多头的信号;当摆动线位于信号线下方时,表明是空头的信号。

2. 算法

其中,

3. 参数

        经典一般取9、14和20,分别表示短期、中期和长期的动量摆动指标;

        若公式中分母为零,则日因子取值为0。

5.2.4.11 QT-Alpha-TF-016 CR能量因子

1. 因子描述

        CR指标以上一个计算周期的中间价比较当前周期的最高价和最低价,计算出一段时期内股价的“强弱”,从而在分析一些股价的异常波动行情时,有其独到的功能。另外,CR指标不但能够测量人气的热度和价格动量的潜能,而且能够显示出股价的压力带和支撑带,为分析预测股价未来的变化趋势,判断买卖股票的时机提供重要的参考。

2. 算法

其中,

3. 参数

        ;若公式中分母为零,则日因子取值为100。

5.2.4.12 QT-Alpha-TF-017 DBCD异同离差乖离率因子

1. 因子描述

        DBCD异同离差乖离率先计算乖离率BIAS,然后计算不同日的乖离率之间的离差,最后对离差进行指数移动平滑处理。优点是能够保持指标的紧密同步,并且线条光滑,信号明确,能够有效的过滤掉伪信号。

2. 算法

其中,

3. 参数

        

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