DaQuant > 帮助 > 阿尔法因子

5.2.3 量能型因子

5.2.3.1 QT-Alpha-TF-003 AD集散量因子

1. 因子描述

        集散量指标AD是将每日的成交量通过价格加权累计,用以计算成交量的动量。

2. 算法

3. 参数

        经典一般是20和120,分别表示短期和中期的市场集散量;

        若公式中分母为零,则累加项中日的取值为0。

5.2.3.2 QT-Alpha-TF-012 Chaikin Oscillator佳庆因子

1. 因子描述

        佳庆指标(Chaikin Oscillator)是基于AD曲线的指数移动均线得到的。

2. 算法

其中,

3. 参数

        ;若公式中分母为零,则取值为0。

5.2.3.3 QT-Alpha-TF-027 Klinger克林格成交量摆动因子

1. 因子描述

        克林格成交量摆动指标(Klinger)是由Stephen Klinger创立的,该指标在决定长期资金流量趋势的同时保持了对于短期资金流量的敏感性,因而可以用于预测短期价格拐点。

2. 算法

其中,

3. 参数

        ;若公式中分母为零,则日因子取值均为缺失值NA。

5.2.3.4 QT-Alpha-TF-034 Money Flow当日资金流量因子

1. 因子描述

        当日资金流量(Money Flow)是用收盘价、最高价和最低价的均值乘以当日成交量得到的。

2. 算法

其中,

3. 参数

        是指流通A股股本。

5.2.3.5 QT-Alpha-TF-036 OBV能量潮因子

1. 因子描述

        能量潮(On Balance Volume)是由美国的投资分析家Joe Granville所创。该指标通过统计成交量变动的趋势来推测股价趋势。

        OBV以“N”字型为波动单位,并且由许许多多“N”型波构成了OBV的曲线图,对一浪高于一浪的“N”型波,称其为“上升潮”(UP TIDE),至于上升潮中的下跌回落则称为“跌潮”(DOWN FIELD)能量潮是将成交量数量化,制成趋势线,配合股价趋势线,从价格的变动及成交量的增减关系,推测市场气氛。

        其主要理论基础是市场价格的变化必须有成交量的配合,股价的波动与成交量的扩大或萎缩有密切的关连。通常股价上升所需的成交量总是较大;下跌时,则成交量可能放大,也可能较小。价格升降而成交量不相应升降,则市场价格的变动难以为继。

2. 算法

3. 参数

        是指流通A股股本。

5.2.3.6 QT-Alpha-TF-038 PVI正成交量因子

1. 因子描述

        正成交量指标(Positive Volume Index)的主要作用是辨别目前市场行情是处于多头行情还是空头行情,并追踪市场资金流向。识别主力资金是否在不动声色地购进股票或抛出,从而得出市场的操作策略。

2. 算法

3. 参数

        是指成交额;的初值为100,令$$\text{PVI}_{i,t - 120} = 100$$。

5.2.3.7 QT-Alpha-TF-039 PVT价量趋势因子

1. 因子描述

        价量趋势指标PVT很巧妙地将能量的变化与价格的趋势有机地结合在一起,从而构成量价趋势指标。

2. 算法

3. 参数

        是指流通A股股本。

5.2.3.8 QT-Alpha-TF-051 VEMA交易量指数均值因子

1. 因子描述

        交易量指数均值VEMA是计算一个交易月成交量的指数均值。

2. 算法

3. 参数

        是指流通A股股本。

5.2.3.9 QT-Alpha-TF-053 VOSC移动平均成交量因子

1. 因子描述

        移动平均成交量指标VOSC并非仅仅计算成交量的移动平均线,而是通过对成交量的长期移动平均线和短期移动平均线之间的比较,分析成交量的运行趋势和及时研判趋势转变方向。

2. 算法

3. 参数

        ;若公式中分母为零,则因子取值为缺失值NA。

5.2.3.10 QT-Alpha-TF-054 VROC量变动速率因子

1. 因子描述

        量变动速率指标VROC是以今天的成交量和天前的成交量比较,通过计算某一段时间内成交量变动的幅度,应用成交量的移动比较来测量成交量运动趋向,达到事先探测成交量供需的强弱,进而分析成交量的发展趋势及其将来是否有转势的意愿,属于成交量的反趋向指标。

2. 算法

3. 参数

        经典一般是12和25,分别表示短期和中期的变化率指数;

        若公式中分母为零,则因子取值为缺失值NA。

5.2.3.11 QT-Alpha-TF-055 VRSI量相对强弱因子

1. 因子描述

        量相对强弱指标VRSI的计算方法和判断原理基本与相对强弱指标RSI相同,但它重点考虑了量的因素,根据量比价先行的道理,能较好地超前判断价格走势。

2. 算法

其中,

3. 参数

        经典一般取6、12和24,分别表示短期、中期和长期的市场相对强弱;

        若公式中分母为零,则日因子取值为50。

5.2.3.12 QT-Alpha-TF-056 VR成交量比率因子

1. 因子描述

        成交量比率VR(Volume Ratio)是一项通过分析股价上升日成交额(或成交量,下同)与股价下降日成交额比值,从而掌握市场买卖气势的中期技术指标。主要用于个股分析,其理论基础是“量价同步”及“量须先予价”,以成交量的变化确认低价和高价,从而确定买卖时法。

2. 算法

3. 参数

        ;若公式中分母为零,则日因子取值为100。

5.2.3.13 QT-Alpha-TF-022 EMV简易波动因子

1. 因子描述

        简易波动指标(Ease of Movement Value)又称EMV指标,它是由Richard W.Arm Jr.根据等量图和压缩图的原理设计而成,目的是将价格与成交量的变化结合成一个波动指标来反映股价或指数的变动状况。由于股价的变化和成交量的变化都可以引发该指标数值的变动,因此,EMV实际上也是一个量价合成指标。

2. 算法

3. 参数

        表示成交额;;若公式中分母为零,则日因子取值均为缺失值NA。

5.2.3.14 QT-Alpha-TF-052 VMACD量指数平滑异同平均线因子

1. 因子描述

        量指数平滑异同移动平均线(Vol Moving Average Convergence and Divergence)是从双移动平均线发展而来的,由快的移动平均线减去慢的移动平均线, VMACD的意义和MACD基本相同, 但VMACD取用的数据源是成交量, MACD取用的数据源是成交价格,这是它们之间最大的区别。

2. 算法

其中,

3. 参数

        是指流通A股股本。

上一页下一页