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5.2.2 反转型因子

5.2.2.1 QT-Alpha-TF-011 CCI顺势因子

1. 因子描述

        顺势指标是由Donald Lambert所创,专门测量股价是否已超出常态分布范围。属于超买超卖类指标中较特殊的一种。像KDJ等大多数超买超卖型指标都有上下界限,因此对于那些短期内暴涨暴跌的股票的价格走势时,就可能会发生指标钝化的现象。而CCI指标却是波动于正无穷大到负无穷大之间,因此不会出现指标钝化现象,这样就有利于投资者更好地研判行情,特别是那些短期内暴涨暴跌的非常态行情。

2. 算法

其中,

3. 参数

        ;若公式中分母为零,则日因子取值为0。

5.2.2.2 QT-Alpha-TF-026 KDJ随机因子

1. 因子描述

        KDJ指标在设计过程中主要是研究最高价、最低价和收盘价之间的关系,同时也融合了动量观念、强弱指标和移动平均线的一些优点。因此,能够比较迅速、快捷、直观地研判行情,被广泛用于股市的中短期趋势分析,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。

2. 算法

其中,

3. 参数

        

5.2.2.3 QT-Alpha-TF-029 W%R威廉因子

1. 因子描述

        威廉指数主要用于研究股价的波动,通过分析股价波动变化中的峰与谷决定买卖时机。它利用振荡点来反映市场的超买超卖现象,可以预测循期内的高点与低点,从而显示出有效的买卖信号,是用来分析市场短期行情走势的技术指示。

2. 算法

其中,

3. 参数

        ;若公式中分母为零,则日因子取值为50。

5.2.2.4 QT-Alpha-TF-032 MFI资金流量因子

1. 因子描述

        资金流量指标MFI(Money Flow Index)是由J.Welles Wilder将相对强弱指标RSI加以修改后,演变而来。RSI指标以成交价为基础;MFI指标则结合价和量,进行综合考虑。可以说,MFI指标是成交量化的RSI指标,因此又称为量相对强弱指标VRSI(Volume Relative Strength Index)。该指标是通过反映股价变动的四个元素:上涨的天数、下跌的天数、成交量增加幅度和成交量减少幅度来研判量能的趋势,预测市场供求关系和买卖力道,它属于量能反趋向指标。

2. 算法

其中,

3. 参数

        ;若公式中分母为零,则因子取值为100。

5.2.2.5 QT-Alpha-TF-037 PSY心理线因子

1. 因子描述

        研究人员发现:一方面,人们的心理预期与市势的高低成正比,即市势升,心理预期也升,市势跌,心理预期也跌;另一方面,当人们的心理预期接近或达到极端的时候,逆反心理开始起作用,并可能最终导致心理预期方向的逆转。

        心理线指标PSY是将一定时期内投资者趋向买方或卖方的心理事实转化为数值,从而判断股价的未来趋势。

2. 算法

3. 参数

        

5.2.2.6 QT-Alpha-TF-043 RSI相对强弱因子

1. 因子描述

        相对强弱指数RSI是根据一定时期内上涨和下跌幅度之和的比率制作出的一种技术曲线。能够反映出市场在一定时期内的景气程度。

2. 算法

其中,

3. 参数

        经典一般取6、12和24,分别表示短期、中期和长期的市场相对强弱;

        若公式中分母为零,则日因子取值为50。

5.2.2.7 QT-Alpha-TF-046 StochRSI随机强弱因子

1. 因子描述

        随机强弱指数StochRSI是非常蓍名的指标。它的重点是用于波幅分析。特别适用于震荡市(不适用于趋势市)。

        它的特点是:1)可以清楚地反映市场的“超买超卖”;2)可以看到指标与价格之间的背离;3)有清晰的买入和卖出信号。

2. 算法

其中,

3. 参数

        经典一般取6、12和24,分别表示短期、中期和长期的市场随机强弱因子;

        若公式中分母为零,则因子取值为50;

        若公式中分母为零,则因子取值为0.5。

5.2.2.8 QT-Alpha-TF-049 UOS终极波动因子

1. 因子描述

        终极波动(UOS)指标,由拉里?威廉姆斯(Larry Williams)所创。他认为现行使用的各种振荡指标,对于周期参数的选择相当敏感。不同市况下不同参数设定的振荡指标,产生的结果截然不同。因此,选择最佳的参数组合,成为使用振荡指标之前最重要的一道手续。

2. 算法

其中,

3. 参数

        

        若公式中分母为零,则日它们的取值均为0.5。

5.2.2.9 QT-Alpha-TF-002 ADTM动态人气因子

1. 因子描述

        ADTM是用开盘价的向上波动幅度和向下波动幅度的距离差值来描述人气高低的指标。

2. 算法

其中,

3. 参数

        ;若公式中分母为零,则日因子取值为0。

5.2.2.10 QT-Alpha-TF-004 ABR人气-意愿因子

1. 因子描述

        AR(人气因子)是反映市场当前情况下多空双方力量发展对比的结果。它是以当日的开盘价为基点。与当日最高价相比较,依固定公式计算出来的强弱指标。

        BR(意愿因子)也是反映当前情况下多空双方力量争斗的结果。不同的是它是以前一日的收盘价为基础,与当日的最高价、最低价相比较,依固定公式计算出来的强弱指标。

2. 算法

其中,

3. 参数

        经典一般是26;若公式中分母为零,则对应的或者取值为100。

5.2.2.11 QT-Alpha-TF-005 ARC变化率指数均值因子

1. 因子描述

        变化率指数均值ARC(Average Rate of Change)指标是指股票的价格变化率ROC指标的均值,其用以判断前一段交易周期内股票的平均价格变化率。

2. 算法

3. 参数

        经典一般取12和25,分别表示短期和中期的变化率。

5.2.2.12 QT-Alpha-TF-006 Aroon阿隆因子

1. 因子描述

        阿隆Aroon指标是由图沙尔?钱德(Tushar Chande)发明的,它通过计算自价格达到近期最高值和最低值以来所经过的期间数来帮助投资者预测证券价格趋势、强弱和趋势的反转等。

        该指标由三部分组成:阿隆上升数(Aroon-Up)、阿隆下降数(Aroon-Down)和阿隆指标(Aroon)。Aroon上升数和Aroon下降数分别用以描述多头和空头的强弱。

2. 算法

其中,

3. 参数

        是指计算期天数,这里令

        是指最高价后的天数;是指最低价后的天数。

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