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5.2 技术因子

5.2.1 趋势型因子

5.2.1.1 QT-Alpha-TF-001 ACD收集派发因子

1. 因子描述

        ACD指标将市场分为两股收集(买入)及派发(估出)的力量。

        若当天收市价高于昨天收市价,则收集力量等于当天收市价与真实低位之差。真实低位是当天低位与昨天收市价两者中的最低者。若当天收市价低于昨天收市价,则派发力量等于当天当天收市价与真实高位之差。真实高位是当天高位与昨天收市价两者较高者;若将收集力量(正数)及派发力量(负数)相加,我们便可得到市场的净收集力量,从而了解市场的强弱。

2. 算法

其中,

3. 参数

        经典一般是6和20,分别表示短期和中期的市场净收集力量。

5.2.1.2 QT-Alpha-TF-007 ASI累计震动升降因子

1. 因子描述

        累计振动升降指标(ASI),以开盘、最高、最低、收盘价与前一交易日的各种价格相比较作为计算因子,研判市场的方向性。

2. 算法

其中,

3. 参数

        ;若公式中分母为零,则累加项中日的取值为0。

5.2.1.3 QT-Alpha-TF-009 BBI多空指数因子

1. 因子描述

        BBI多空指标是一种将不同日数移动平均线加权平均之后的综合指标,属于均线型指标,一般选用3日、6日、12日、24日等4条平均线。在BBI指标中,近期数据较多,远期数据利用次数较少,因而是一种变相的加权计算。BBI指标既有短期移动平均线的灵敏,又有明显的中期趋势特征。

2. 算法

3. 参数

        

5.2.1.4 QT-Alpha-TF-015 Coppock Curve估波因子

1. 因子描述

        估波指标(Coppock Curve)又称“估波曲线”,通过计算月度价格的变化速率的加权平均值来测量市场的动量,属于长线指标。

        估波指标由Edwin Sedgwick Coppock于1962年提出,主要用于判断牛市的到来。该指标只能产生买进讯号。依估波指标买进股票后,应另外寻求其他指标来辅助卖出讯号。

2. 算法

其中,

3. 参数

        

5.2.1.5 QT-Alpha-TF-019 DMI动向因子

1. 因子描述

        DMI指标是由美国技术分析大师威尔斯?威尔德(Wells Wilder)所创造的,是一种中长期股市技术分析方法。

        DMI指标是通过分析股票价格在涨跌过程中买卖双方力量均衡点的变化情况,即多空双方的力量的变化受价格波动的影响而发生由均衡到失衡的循环过程,从而提供对趋势判断依据的一种技术指标。

2. 算法

其中,

3. 参数

        ;若公式中分母为零,则取值均为缺失值NA。

5.2.1.6 QT-Alpha-TF-020 ADX平均趋向因子

1. 因子描述

        平均趋向指数ADX(Average Directional Index或Average Directional Movement Index)是一种常用的趋势衡量指标。ADX指数是反映趋向变动的程度,而不是方向本身。也即是说,ADX无法告诉你趋势的发展方向,但如果趋势存在,它可以衡量趋势的强度。

2. 算法

其中,

3. 参数

        ;若公式中分母为零,则取值为0。

5.2.1.7 QT-Alpha-TF-021 DPTB大盘同步因子

1. 因子描述

        大盘同步指标是计算周期内股票运动同大盘运动同步的比例。

2. 算法

其中,

3. 参数

        表示大盘的收盘价;表示大盘的开盘价。

5.2.1.8 QT-Alpha-TF-023 Elder艾达透视因子

1. 因子描述

        艾达透视指标(Elder-ray)是一种新的技术指标,它是由专业的投资家、知名技术分析师以及开业的精神医师亚历山大?埃尔德(Alexander Elder)博士在1989年所设计,其名称由来是源自于X光,医生透过X光观察表层皮肤之下的骨骼结构,交易者可以经由艾达透视指标,观察市场表面之下的多头与空头力道。

2. 算法

其中,

3. 参数

        

5.2.1.9 QT-Alpha-TF-025 JDQS阶段强势因子

1. 因子描述

        JDQS阶段强势指标计算一定周期内,大盘下跌时,个股上涨的比例。

2. 算法

3. 参数

        表示大盘的收盘价,表示大盘的开盘价;

,分别表示短期和长期的阶段强势因子;

若公式中分母为零,则日因子取值均为缺失值NA。

5.2.1.10 QT-Alpha-TF-028 MA/CLOSE均线价格比因子

1. 因子描述

        由于股票的成交价格有响起均线回归的趋势,计算均线价格比可以预测股票在未来周期的运动趋势。

2. 算法

3. 参数

        

5.2.1.11 QT-Alpha-TF-030 MACD指数平滑异同平均线因子

1. 因子描述

        MACD称为指数平滑异同平均线,是从双移动平均线发展而来的,由快的移动平均线减去慢的移动平均线,MACD的意义和双移动平均线基本相同,但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。当MACD以大角度变化,表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开,代表了一个市场大趋势的转变。

2. 算法

其中,

3. 参数

        

5.2.1.12 QT-Alpha-TF-031 Mass Index梅斯因子

1. 因子描述

        MASS梅斯线(Mass Index)是Donald Dorsey设计的震荡曲线。该指标最主要的作用,在于寻找飙涨股或者极度弱势股的重要趋势反转点。MASS指标是所有区间震荡指标中,风险系数最小的一个。由于股价高低点之间的价差波带,忽而宽忽而窄,并且不断的重复循环。利用这种重复循环的波带,可以准确地预测股价的趋势反转点。

2. 算法

其中,

3. 参数

        ;若公式中分母为零,则日因子取值为0。

5.2.1.13 QT-Alpha-TF-033 MICD异同离差动力因子

1. 因子描述

        异同离差动力指数MICD的趋势判断原则为:若股票价格能始终向上攀升,则该指数就能不断向上发展;反之,若股票价格始终在向下,则该指数始终保持在0线的下方。

2. 算法

其中,

3. 参数

        

5.2.1.14 QT-Alpha-TF-035 MTM动量因子

1. 因子描述

        在证券市场上有类似于物理学上的恒速原理的现象:如果股价的上涨(下跌)趋势在继续,则股价的上涨(下跌)速度会大体保持一致。动量指标(Momentum Index)正是从股票的恒速原理出发,考察股价的涨跌速度,以股价涨跌速度的变化分析股价趋势的指标。

2. 算法

5.2.1.15 QT-Alpha-TF-040 RC变化率指数因子

1. 因子描述

        变化率指数RC(Rate of Change)是动力指数的一个翻版。

2. 算法

3. 参数

        经典一般是12和25,分别表示短期和中期的变化率指数。

5.2.1.16 QT-Alpha-TF-041 ROC变动速率指数因子

1. 因子描述

        ROC(Price Rate of Chang)是以今天之价格比较其N天前之价格的变化率。

2. 算法

3. 参数

        经典一般是12和25,分别表示短期和中期的变动速率指数。

5.2.1.17 QT-Alpha-TF-042 RCCD异同离差变化率指数因子

1. 因子描述

        RCCD异同离差变化率指数是RC因子的升级。

2. 算法

其中,

3. 参数

        

5.2.1.18 QT-Alpha-TF-045 SRMI修正能量因子

1. 因子描述

        修正动量指标SRMI在当日收盘价小于前一交易日时,以前一交易日作为衡量基准,当日收盘价大于前一交易日时,以当日一交易日作为衡量基准。

2. 算法

3. 参数

        

5.2.1.19 QT-Alpha-TF-047 TEMA三重指数移动平均线因子

1. 因子描述

        TEMA三重指数移动平均线是帕特里克马洛于1994年开发的一个更平滑更快速的移动均线。

2. 算法

其中,

3. 参数

        一般是20和60,分别表示短期和长期。

5.2.1.20 QT-Alpha-TF-048 TRIX三重指数平滑平均线因子

1. 因子描述

        TRIX指标是根据移动平均线理论,对一条平均线进行三次平滑处理,再根据这条移动平均线的变动情况来预测股价的长期走势。TRIX指标一方面忽略价格短期波动的干扰,除去移动平均线频繁发出假信号的缺陷,以最大可能地减少主力“骗线行为”的干扰,避免由于交易行为过于频繁而造成较大交易成本的浪费,二则保留移动平均线的效果,凸现股价未来长期运动趋势,使投资者对未来较长时间内股价运动趋势有个直观、准确地了解,从而降低投资者深度套牢和跑丢“黑马”的风险。因此,对于稳健型的长期投资者来说,TRIX指标对实战提供有益的参考。

2. 算法

其中,

3. 参数

        

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