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2.8 数据调用

大宽网的策略中可以直接调取在云端的数据,详细的数据说明请参见帮助-数据中心,这里给出在策略中使用数据的概要介绍。

2.8.1 行情数据

行情数据有多种调用方法:

1.addQuotation()函数,自动加载指定标的的行情数据,在策略初始化中使用,调用后在策略主体中可以直接使用行情数据,具体用法参见函数API。addQuotationDataDriving模式下使用,对CTA、套利等策略有非常好的使用效果。

2.addBatchQuotation(),自动批量加载成分股或一篮子股票的行情数据,在策略初始化中使用,调用后在策略主体中可以直接使用行情数据,具体用法参见函数API。在Period模式下使用,读取速度经过优化,无论是静态股票池还是动态股票池均能高效的载入批量行情数据。1和2这两个函数是策略中最常使用的读取行情数据的函数。

3.pickQuoteData()函数,手动读取行情数据,可以在策略任意地方使用,自主控制希望读取的数量,具体用法参见函数API。pickQuoteData在各个模式下均可使用。但读取速度未经优化,没有前两种模式快,一般在前两种模式没法满足需求的情况下使用。

2.8.2 财务数据

财务数据也有多种调用方法

1.addFundamental(),自动加载指定标的的财务数据,在策略初始化中使用,调用后在策略主体中可以直接使用财务数据,按时间一期一期的更新,可以获得当前一期以及起始日期起的历史财务数据,在DataDriving模式下使用,适用于CTA、套利等策略。

2.registerFundamentals(),需要配合addBatchQuotation()在其调用后使用,自动加载addBatchQuotation中声明的批量股票对应的财务数据,可以在策略主体中使用,可以获得起始日期至最新一期的财务数据。

3.getFundamentals(),手动读取财务数据,可以在策略任意地方使用,自主控制希望读取的数量,具体用法参见函数API。getFundamentals在各个模式下均可使用。但读取速度未经优化,没有前两种模式快,一般在前两种模式没法满足需求的情况下使用。 财务数据的详细类别和参数参见几个函数的API文档。

2.8.3 因子数据

因子数据目前只提供了自由读取一种方式,

Alpha因子

在策略中,对于Alpha因子使用pickFactorData(factor,dataDate)函数手动读取,可以在策略任意地方使用,自主控制希望读取的数量,具体用法参见函数API。pickFactorData()在各个模式下均可使用,函数中需要用到的Alpha因子名称参见以下列表:财务因子表、技术因子表、高频因子表(暂时未开放)及计量因子表(暂时未开放)对于策略直接使用因子代码就可以(如使用财务因子中的营业利润比因子 , 可以通过OPR因子代码获取数据pickFactorData(“OPR”,dataDate) )。而在环境环境会比较复杂一些,需要通过因子主表与因子代码两部分通过数据中心获取,详细介绍参见第5章。

注意: 策略环境中使用的因子代码与研究环境中使用的因子代码是不同的,如营业利润比因子在策略环境可以使用OPR,研究环境使用F_OPR,对于不同环境的使用代码已经在表中进行了标注,使用时须了解使用的环境

财务因子
因子分类因子名称 因子代码
(策略环境)
因子主表
(研究环境)
因子代码
(研究环境)
盈利型因子营业利润比因子OPRALPHA_FF_S02F_OPR
投入资本回报率因子ROICALPHA_FF_S03F_ROIC
总资产收益率因子ROAALPHA_FF_S01F_ROA
营业毛利率因子GPRALPHA_FF_S01F_GPR
净资产收益率因子ROEALPHA_FF_S01F_ROE
营业净利率因子NPRALPHA_FF_S01F_NPR
估值型因子企业价值倍数因子EVMALPHA_FF_S02F_EVM
净市率因子BPALPHA_FF_S03F_BP
盈市率因子EPALPHA_FF_S03F_EP
市盈率因子PEALPHA_FF_S02F_PE
市盈率相对盈利增长率因子PEGALPHA_FF_S02F_PEG
市净率因子PBALPHA_FF_S02F_PB
市现率因子PCFALPHA_FF_S02F_PCF
市销率因子PSALPHA_FF_S02F_PS
扣除后市盈率因子PECUTALPHA_FF_S02F_PECUT
成长型因子每股收益增长率因子EPSGALPHA_FF_S01F_EPSG
每股净资产增长率因子NAPSGALPHA_FF_S01F_NAPSG
总资产增长率因子TAGALPHA_FF_S01F_TAG
净经营现金流增长率因子NOCFGALPHA_FF_S01F_NOCFG
营业利润增长率因子OPGALPHA_FF_S01F_OPG
营业收入增长率因子ORGALPHA_FF_S01F_ORG
息税前利润增长率因子EBITGALPHA_FF_S01F_EBITG
财务杠杆增长率因子DFLGALPHA_FF_S01F_DFLG
经营杠杆增长率因子DOLGALPHA_FF_S01F_DOLG
营业净利率增长率因子NPRGALPHA_FF_S01F_NPRG
营业毛利率增长率因子GPRGALPHA_FF_S01F_GPRG
总资产收益率增长率因子ROAGALPHA_FF_S01F_ROAG
净资产收益率增长率因子ROEGALPHA_FF_S01F_ROEG
财务杠杆因子DFLALPHA_FF_S01F_DFL
经营杠杆因子DOLALPHA_FF_S01F_DOL
净利润增长率因子NPGALPHA_FF_S01F_NPG
现金型因子现金净利润比率因子CNARALPHA_FF_S02F_CNAR
现金营业收入比率因子COIRALPHA_FF_S02F_COIR
资本型因子现金总资产比率因子CTARALPHA_FF_S03F_CTAR
资产现金率因子CARALPHA_FF_S02F_CAR
资本报酬率因子ROCALPHA_FF_S02F_ROC
质量型因子资产负债率因子ALRALPHA_FF_S03F_ALR
速动比率因子QRALPHA_FF_S02F_QR
流动比率因子LRALPHA_FF_S02F_LR
应收应付比因子ARAPALPHA_FF_S02F_ARAP
流动资产周转率因子LATALPHA_FF_S02F_LAT
存货周转率因子INTALPHA_FF_S02F_INT
净资产周转率因子NATALPHA_FF_S02F_NAT
总资产周转率因子TATALPHA_FF_S02F_TAT
利息保障倍数因子IRSMALPHA_FF_S02F_IRSM
流通市值因子SIZEALPHA_FF_S03F_SIZE
规模型因子流通市值对数因子LOGSIZEALPHA_FF_S03F_LOGSIZE
技术因子
因子分类因子名称 因子代码
(策略环境)
因子主表
(研究环境)
因子代码
(研究环境)
趋势型因子收集派发因子_中期值ACD_MALPHA_TF_S01F_ACD_M
累计震动升降因子ASIALPHA_TF_S01F_ASI
多空指数因子BBIALPHA_TF_S01F_BBI
估波因子COPCALPHA_TF_S01F_COPC
动向因子_pdi值DMI_PDIALPHA_TF_S02F_DMI_PDI
动向因子_mdi值DMI_MDIALPHA_TF_S02F_DMI_MDI
平均趋向因子ADXALPHA_TF_S02F_ADX
大盘同步因子DPTBALPHA_TF_S02F_DPTB
艾达透视因子ELDERALPHA_TF_S02F_ELDER
阶段强势因子_短期值JDQS_SALPHA_TF_S02F_JDQS_S
阶段强势因子_长期值JDQS_LALPHA_TF_S02F_JDQS_L
扣除行业动量后的个股真实动量因子FMOMALPHA_TF_S06F_FMOM
均线价格比因子MAPRALPHA_TF_S02F_MAPR
指数平滑异同平均线因子_diff值MACD_DIFFALPHA_TF_S03F_MACD_DIFF
指数平滑异同平均线因子_dea值MACD_DEAALPHA_TF_S03F_MACD_DEA
指数平滑异同平均线因子MACDALPHA_TF_S03F_MACD
梅斯因子MASSALPHA_TF_S03F_MASS
异同离差动力因子MICDALPHA_TF_S03F_MICD
动量因子MTMALPHA_TF_S03F_MTM
十字过滤线因子VHFALPHA_TF_S05F_VHF
考夫曼效率比率因子KERALPHA_TF_S05F_KER
考夫曼自适应移动平均线因子KAMAALPHA_TF_S05F_KAMA
极化分形效率因子PFEALPHA_TF_S05F_PFE
变化率指数因子_短期值RC_SALPHA_TF_S03F_RC_S
变化率指数因子_中期值RC_MALPHA_TF_S03F_RC_M
变动速率指数因子_短期值ROC_SALPHA_TF_S03F_ROC_S
变动速率指数因子_中期值ROC_MALPHA_TF_S03F_ROC_M
异同离差变化率指数因子RCCDALPHA_TF_S03F_RCCD
修正能量因子SRMIALPHA_TF_S04F_SRMI
三重指数移动平均线因子_短期TEMA_SALPHA_TF_S04F_TEMA_S
三重指数移动平均线因子_长期TEMA_LALPHA_TF_S04F_TEMA_L
三重指数平滑平均线因子TRIXALPHA_TF_S04F_TRIX
收集派发因子_短期值ACD_SALPHA_TF_S01F_ACD_S
反转型因子动态人气因子ADTMALPHA_TF_S01F_ADTM
人气-意愿因子ABRALPHA_TF_S01F_ABR
抛物线因子SARALPHA_TF_S05F_SAR
30日换手率因子TURNOVERALPHA_TF_S05F_TURNOVER
随机强弱因子_短期STORSI_SALPHA_TF_S04F_STORSI_S
随机强弱因子_中期STORSI_MALPHA_TF_S04F_STORSI_M
心理线因子PSYALPHA_TF_S03F_PSY
阿隆因子AROONALPHA_TF_S01F_AROON
变化率指数均值因子_中期值ARC_MALPHA_TF_S01F_ARC_M
资金流量因子MFIALPHA_TF_S03F_MFI
威廉因子WPRALPHA_TF_S02F_WPR
变化率指数均值因子_短期值ARC_SALPHA_TF_S01F_ARC_S
随机因子_j值KDJ_JALPHA_TF_S02F_KDJ_J
随机因子_d值KDJ_DALPHA_TF_S02F_KDJ_D
随机因子_k值KDJ_KALPHA_TF_S02F_KDJ_K
随机强弱因子_长期STORSI_LALPHA_TF_S04F_STORSI_L
终极波动因子UOSALPHA_TF_S04F_UOS
相对强弱因子_长期值RSI_LALPHA_TF_S03F_RSI_L
相对强弱因子_中期值RSI_MALPHA_TF_S03F_RSI_M
相对强弱因子_短期值RSI_SALPHA_TF_S03F_RSI_S
顺势因子CCIALPHA_TF_S01F_CCI
波动型因子乖离率因子_长期值BIAS_LALPHA_TF_S01F_BIAS_L
乖离率因子_中期值BIAS_MALPHA_TF_S01F_BIAS_M
乖离率因子_短期值BIAS_SALPHA_TF_S01F_BIAS_S
平均真实波幅因子ATRALPHA_TF_S01F_ATR
赫斯特因子HURSTALPHA_TF_S02F_HURST
方向标准离差指数因子ADDIALPHA_TF_S02F_ADDI
异同离差乖离率因子DBCDALPHA_TF_S02F_DBCD
钱德动量摆动因子_长期值CMO_LALPHA_TF_S02F_CMO_L
加速震荡因子ACALPHA_TF_S05F_AC
市场波皱因子CMIALPHA_TF_S05F_CMI
佳庆离散因子CKVALPHA_TF_S01F_CKV
能量因子CRALPHA_TF_S01F_CR
相对波动率指数因子RVIALPHA_TF_S04F_RVI
阿瑟因子UICERALPHA_TF_S04F_UICER
成交量方差因子VSTDALPHA_TF_S04F_VSTD
钱德动量摆动因子_中期值CMO_MALPHA_TF_S02F_CMO_M
钱德动量摆动因子_短期值CMO_SALPHA_TF_S02F_CMO_S
量能型因子量指数平滑异同平均线因子VMACDALPHA_TF_S04F_VMACD
交易量指数均值因子VEMAALPHA_TF_S04F_VEMA
价量趋势因子PVTALPHA_TF_S03F_PVT
正成交量因子PVIALPHA_TF_S03F_PVI
成交量比率因子VRALPHA_TF_S04F_VR
量相对强弱因子_长期VRSI_LALPHA_TF_S04F_VRSI_L
量相对强弱因子_中期VRSI_MALPHA_TF_S04F_VRSI_M
量相对强弱因子_短期VRSI_SALPHA_TF_S04F_VRSI_S
量变动速率因子_中期VROC_MALPHA_TF_S04F_VROC_M
量变动速率因子_短期VROC_SALPHA_TF_S04F_VROC_S
能量潮因子OBVALPHA_TF_S03F_OBV
当日资金流量因子MFALPHA_TF_S03F_MF
克林格成交量摆动因子KLINGERALPHA_TF_S02F_KLINGER
简易波动因子EMVALPHA_TF_S02F_EMV
佳庆因子CKOALPHA_TF_S01F_CKO
集散量因子_中期值AD_MALPHA_TF_S01F_AD_M
移动平均成交量因子VOSCALPHA_TF_S04F_VOSC
集散量因子_短期值AD_S ALPHA_TF_S01F_AD_S
风险因子

风险因子使用pickRiskFactorData()函数读取,风险因子数据是风险模型的核心部分,具体风险因子数据的调用参见第7章。

2.8.4 行业数据

大宽网提供了申万、中证、证监会三类行业分类,可以使用getIndustryStocks读取行业成分股数据,具体用法请参见函数API。如果还想使用其他行业分类,请在论坛提出需求。 申万行业 申万行业分类一级行业代码如下,二级行业与三级行业请参考申万研究行业代码

序号类型行业代码行业名称序号类型行业代码行业名称
01SW11农林牧渔15SW43房地产
02SW21采掘16SW45商业贸易
03SW22化工17SW46休闲服务
04SW23钢铁18SW48银行
05SW24有色金属19SW49非银金融
06SW27电子20SW51综合
07SW28汽车21SW61建筑材料
08SW33家用电器22SW62建筑装饰
09SW34食品饮料23SW63电气设备
10SW35纺织服装24SW64机械设备
11SW36轻工制造25SW65国防军工
12SW37医药生物26SW71计算机
13SW41公用事业27SW72传媒
14SW42交通运输28SW73通信

中证行业

中证一级行业分类如下,其他二三四级行业请查看中证行业代码

序号类型行业代码行业名称序号类型行业代码行业名称
01CSI00能源06CSI05医药卫生
02CSI01原材料07CSI06金融地产
03CSI02工业08CSI07信息技术
04CSI03可选消费09CSI08电信业务
05CSI04主要消费10CSI09公用事业

证监会行业

证监会行业分类如下,其二级代码可参考证监会行业代码

序号类型行业代码行业名称序号类型行业代码行业名称
01CSRCA农、林、牧、渔业11CSRCK房地产业
02CSRCB采矿业12CSRCL租赁和商务服务业
03CSRCC制造业13CSRCM科学研究和技术服务业
04CSRCD电力、热力、燃气及水生产和供应业14CSRCN水利、环境和公共设施管理业
05CSRCE建筑业15CSRCO居民服务、修理和其他服务业
06CSRCF批发和零售业16CSRCP教育
07CSRCG交通运输、仓储和邮政业17CSRCQ卫生和社会工作
08CSRCH住宿和餐饮业18CSRCR文化、体育和娱乐业
09CSRCI信息传输、软件和信息技术服务业19CSRCS综合
10CSRCJ建筑业

2.8.5 概念数据

大宽网提供了较全面的 概念数据,使用getConceptStocks函数调取成分股使用,概念列表如下:

序号行业代码行业名称序号行业代码行业名称
001Q00001新能源汽车084Q00084ST板块
002Q00002大飞机085Q00085新股与次新股
003Q00003参股金融086Q00086新材料概念
004Q00004网络游戏087Q00087无人机
005Q00005食品安全088Q00088高端装备
006Q00006智能电网089Q00089二胎概念
007Q00007节能照明090Q00090尾气治理
008Q00008京津冀一体化091Q00091融资融券
009Q00009振兴东北092Q00092油品升级
010Q00010禽流感093Q00093转融券标的
011Q00011军工094Q00094智能家居
012Q00012煤化工095Q00095生态农业
013Q00013氟化工096Q00096航运
014Q00014参股券商097Q00097乳业
015Q00015海工装备098Q00098手机游戏
016Q000163D打印099Q00099光伏概念
017Q00017金融IC100Q00100足球概念
018Q00018PM2.5101Q00101特斯拉
019Q00019草甘膦102Q00102上海自贸区
020Q00020超导103Q00103蓝宝石
021Q00021车联网104Q00104基因测序
022Q00022触摸屏105Q00105OLED
023Q00023创投106Q00106深圳国资改革
024Q00024电子商务107Q00107智能穿戴
025Q00025电子信息108Q00108冷链物流
026Q00026移动支付109Q00109互联网金融
027Q00027风电110Q00110电子发票
028Q00028高校111Q00111在线旅游
029Q00029期货概念112Q00112在线教育
030Q00030固废处理113Q00113天津自贸区
031Q00031核电114Q00114福建自贸区
032Q00032黄金115Q00115马云概念
033Q00033建筑节能116Q00116互联网彩票
034Q00034金改117Q00117供应链金融
035Q00035举牌118Q00118无人驾驶
036Q00036苹果概念119Q00119分散染料
037Q00037石墨烯120Q00120农机
038Q00038水利121Q00121民营医院
039Q00039太阳能122Q00122一带一路
040Q00040钛白粉123Q00123参股民营银行
041Q00041碳纤维124Q00124油品改革
042Q00042特高压125Q00125上海国资改革
043Q00043天然气126Q00126物流电商平台
044Q00044通用航空127Q00127P2P概念
045Q00045污水处理128Q00128高送转
046Q00046物联网129Q00129汽车电子
047Q00047稀土永磁130Q00130电力改革
048Q00048新疆振兴131Q00131沪港通概念
049Q00049参股新三板132Q00132粤港澳自贸区
050Q00050页岩气133Q00133养老概念
051Q00051医疗改革134Q00134白酒
052Q00052云计算135Q00135O2O概念
053Q00053新能源136Q00136医疗器械
054Q00054猪肉137Q00137高铁
055Q00055智慧城市138Q00138集成电路
056Q00056宽带中国139Q00139国产软件
057Q00057迪士尼140Q00140首发新股
058Q00058智能医疗141Q00141职业教育
059Q00059中字头股票142Q00142中韩自贸区
060Q00060生物质能143Q00143央企国资改革
061Q00061卫星导航144Q00144阿里巴巴概念
062Q00062节能环保145Q00145两桶油改革
063Q00063锂电池146Q00146跨境电商
064Q00064东盟自贸区147Q00147医药电商
065Q00065网络安全148Q00148体育产业
066Q00066生物医药149Q00149工业4.0
067Q00067稀缺资源150Q00150地下管网
068Q00068充电桩151Q00151PPP概念
069Q00069安防152Q00152西安自贸区
070Q00070脱硫脱硝153Q00153广东自贸区
071Q00071文化传媒154Q00154二维码识别
072Q00072小金属155Q00155农村电商
073Q00073家用电器156Q00156深港通
074Q00074机器人概念157Q00157互联网+
075Q00075量子通信158Q00158能源互联网
076Q00076美丽中国159Q00159虚拟现实
077Q00077移动互联网160Q00160证金持股
078Q00078大数据161Q00161杭州亚运会
079Q00079农业现代化162Q00162健康中国
080Q00080新型城镇化163Q00163电子竞技
081Q000814G164Q00164人工智能
082Q00082特钢165Q00165债转股
083Q00083土地流转166Q00166股权转让

2.8.6指数数据

大宽网提供了指数的行情和成分股查询,行情数据的获取见上文,成分股数据使用getIndexStocks()函数,具体用法参见API文档。

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