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2.6.3 套利

套利策略是利用不同品种的同类或详细金融产品的价格差异交易获利,策略买入认定“便宜的”合约,同时卖出“高价的”合约,从合约价格间的变动关系中获利,常见的套利策略有,跨期套利、跨市场套利、产业链套利、统计套利等等。

在大宽网上编写套利策略也较为简单,主体逻辑和例子都可以参考CTA策略,要注意的是,在注册你合约时,把需要用到的多个合约分别使用addQuotation进行注册,在逻辑中分别进行应用。

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