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2.6.2.2 B型阿尔法

B型阿尔法策略:基本不用指标选股,对所有股票建立可以解释波动来源的线性风险模型,然后通过表达对风险因素未来走势的看法,优化目标投资组合整体承担的各种风险暴露,这样自然确定了股票的权重,选择出来了股票,这种阿尔法策略,其实也是一种复杂和精致的Smart Beta策略。

B型阿尔法策略建议在研究中调用风险因子数据,得到优化后的权重列表,使用LazyPeriod模式进行后验,.setDrivingMode(LAZYPERIOD)

1.你可以使用setStartDate()和setEndDate()设置策略后验周期

2.lazyPeriod模式下不需要注册行情,将读出的权重列表使用lazyRecordWeightBook记录

3.在onComplete()函数中调用lazyEvaluate()函数延时后验。

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