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2.6 策略分类说明

2.6.1 CTA

CTA的本意是Commodity Trading Advisor,也就是商品投资交易顾问,这在美国指一个从业资质。但由于期货(主要指大宗商品)的投资逻辑和股票不同,在短期走势的研判中,技术分析起的作用远远超过基本面。因此技术分析(Technical Analysis)在CTA投资中具有悠久历史和不可替代的方法论地位。

大宽网的论坛上有非常丰富的CTA学习资料。感兴趣的用户请到大宽网论坛上进行查阅学习,帖子http://bbs.quanttech.cn/article/510的附件部分总结了经典CTA、CTA实战、现代CTA、创新CTA等内容。

编写CTA策略在大宽网上请使用DataDriving模式,该模式是默认策略模式(不需要显示的使用setDrivingMode来进行设置),写之前有几个步骤

1.你可以使用setStartDate()和setEndDate()设置策略后验周期

2.使用addQuotation注册标的,注册后的周期即是你的策略周期,返回的引用值可以取得行情信息。(你可以可以调用多次addQuotation来注册多个标的)。

第一个被addQuotation注册的合约及数据周期即成为默认合约,可以调用快捷函数。

注册多个标的可以自由形成新品种。

3.使用setDrive()设置观察周期,注意策略周期必须是观察周期的整数倍,策略会按照观察周期的触发来调用策略OnData()主体函数。

4.使用setCash()来设置初始资金,如果设置了,即是资金管理型,如果没设,即是信号管理型按照首次交易的合约面值确定金额。

其他就参照策略逻辑编写即可。

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