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2.4.2 交易成本

​ 实际交易中,交易成本一般有两大块,一块是交易费用,一块是交易滑点,扣除这两块之后才能得到实际交易成本。大宽网上可以进行灵活的设置,以逼真的还原交易场景。

2.4.2.1 手续费

​ 手续费一般分为开仓手续费和平仓手续费,有些T+0的品种有平今手续费,有些品种还设置了最低手续费,大宽网上提供了默认各个品种的手续费,参考了最新的交易所规定。

合约名称合约名称开仓费率每手开仓费平今费率每手平今费平仓费率每手平仓费最低手续费
600519股票2%%12%%5
000001股票2%%12%%5
TF国债3.033
T10年期国债3.03
IC中证500指数0.23%%0.23%%0.23%%
IF股指0.23%%0.23%%0.23%%
IH上证50指数0.23%%0.23%%0.23%%
a豆一2.02
b豆二2.022
c玉米1.21.2
cs玉米淀粉1.51.5
j焦炭0.6%%0.3%%0.6%%
jd鸡蛋1.5%%1.5%%1.5%%
l聚乙烯2.02
m豆粕1.51.5
p棕榈油2.52.52.5
pp聚丙烯0.000050.0000250.00005
v聚氯乙烯2.02
y豆油2.52.5
bb胶合板1%%0.5%%1%%
fb纤维板1%%0.5%%1%%
i铁矿石0.6%%0.3%%0.6%%
jm焦煤0.6%%0.3%%0.6%%
al33
au黄金1010
ni666
pb0.4%%0.4%%
rb螺纹钢0.4%%0.4%%
sn33
zn33
hc热轧卷板0.4%%0.4%%
ru橡胶0.4%%0.4%%0.4%%
bu沥青0.8%%0.8%%0.8%%
cu0.75%%0.250.75%%0.250.75%%0.25
fu燃油0.2%%0.2%%0.2%%
ag白银0.5%%0.5%%0.5%%
wr线材0.4%%0.4%%0.4%%
RI早籼稻2.52.52.5
RM菜粕1.51.51.5
RS油菜籽222
SF硅铁33
SR白糖33
TAPTA333
WH强麦2.52.5
ZC动力煤44
SM锰硅363
CF棉花4.34.3
FG玻璃33
JR粳稻谷33.03
LR晚籼稻33
MA新甲醇1.41.41.4
ME甲醇77.07
OI菜籽油2.50.02.5
PM普麦55.05
fund上海基金0.05%%0.05%%0.05%%
fund深圳基金0.05%%0.05%%0.05%%

基于基础手续费,用户可以自定义设置手续费,也可以按比例调整手续费。

具体查看手续费设置系列API,increaseFee()/setFee()/setFeeRate()/setFeeByVolume()

2.4.2.2 滑点

在真实的交易中,因为获得行情到下单有时滞,市价单很难以目标成交价成交,大概率会在订单簿上的不利方向行进一些,因此带来的价差我们称为交易成本。在后验的时候我们应该考虑这一现象,否则,实盘和后验的差距会比较大。因为每个交易品种都会设置最小价格变动,我们称一个单位为一跳,用此来度量滑点。各个品种的最小价格变动见下表:

合约名称合约名称最小变动价格
stock股票0.01
TF国债0.005
T10年期国债0.005
IC中证500指数0.2
IF股指0.2
IH上证50指数0.2
a豆一1
b豆二1
c玉米1
cs玉米淀粉1
j焦炭0.5
jd鸡蛋1
l聚乙烯5
m豆粕1
p棕榈油2
pp聚丙烯1
v聚氯乙烯5
y豆油2
bb胶合板0.05
fb纤维板0.05
i铁矿石0.5
jm焦煤0.5
al5
au黄金0.05
ni10
pb5
rb螺纹钢1
sn10
zn5
hc热轧卷板1
ru橡胶5
bu沥青2
cu10
fu燃油1
ag白银1
wr线材1
RI早籼稻1
RM菜粕1
RS油菜籽1
SF硅铁2
SR白糖1
TAPTA2
WH强麦1
ZC动力煤0.2
SM锰硅2
CF棉花5
FG玻璃1
JR粳稻谷1
LR晚籼稻1
MA新甲醇1
ME甲醇1
OI菜籽油2
PM普麦1
fund上海基金0.001
fund深圳基金0.001
index上海指数0.001
index深圳指数0.001
bond深圳债券0.001
bond上海债券0.001
Au(T+D)黄金(T+D)0.05
mAu(T+D)迷你黄金(T+D)0.01
Ag(T+D)白银(T+D)1

设置后验中的滑点使用setSlippage()函数,参数设为N即为每次交易要承担N个最小价格变动单位的损失。

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