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2.4 后验设置

我们形成策略的假设之一就是历史可以重复,形成策略思想后,我们就需要把策略拿到历史数据中去验证一下,评价一下策略在历史环境中表现如何。因此,我们需要设定下历史环境具体是什么样的场景。这里有如下设置:

2.4.1 后验区间

​ 所有策略都需要设置开始时间和终止时间,否则无法进行后验,设置时间段建议参考相关业绩基准的走势,将您要验证的思想放到合适的走势区间内进行验证。

设置后验区间调用setStartDate()和setEndDate()函数,setStartDate最常用的用法是直接传入年月日,如setStartDate(2010,1,1),也可以传入LocalDate类型变量,如

startDate=LocalDate.of(2010,1,1)
setStartDate(startDate)

附:大宽网时间的用法

大宽网中写策略都可以方便的使用java8的Local系列时间日期库(Python和Java都可以,系统默认引入,直接使用即可),包括LocalTime、LocalDate、LocalDateTime。

Java8里的日期库是当前最好用的日期库之一,详细的使用可以查阅java.time.LocalTime等类库,这里介绍几个常见用法。

新建

新建时间:LocalTime.of(15,0,0)

新建日期:LocalDate.of(2018,1,1)

新建日期时间:LocalDateTime.of(2018,1,1,15,0,0)

比较时间

判断time1是否大于time2:if time1.compareTo(time2)>0

判断time1是否在time2之后:if time1.isAfter(time2)

判断time1是否在time2之前:if time1.isBefore(time2)

判断time1是否和time2相等:if time1.equals(time2)

常用API

大宽网里时间相关API也比较常用:

设置回测起始时间和终止时间:setStartDate() setEndDate()

获取当前时间:clock()

获取当前日期:date()

获取当前日期时间:time()

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